SignalPlus波动率专栏(20240624)：门头沟又来了

Odaily星球日报发布于2024-06-24更新于2024-06-24

文章摘要

在过去的两周里，笼罩在BTC币价上方的乌云不只是现货ETF的大量连续流出。期权方面，实际波动的升高和市场对后市担忧大幅抬高了前端隐含波动率水平。

在过去的两周里，笼罩在 BTC 币价上方的乌云不只是现货 ETF 的大量连续流出，还有门头沟这颗定时炸弹。今日，Mt. Gox trustees 正式开启对债权人的偿还，根据 Mt. Gox 的受托人 Nobuaki Kobayashi 表示，此次赔付将采用 BTC 支付，并将在七月初开始。结合一个月前由门头沟地址转出的 14000 个 BTC，市场在新闻出来后立刻做出避险反应，使得 BTC 短线大跌，一度下探至 61000 下方。

SignalPlus波动率专栏(20240624)：门头沟又来了

Source: Farside Investors; TradingView

期权方面，实际波动的升高和市场对后市担忧大幅抬高了前端隐含波动率水平，同时前端的 Vol Skew 也和价格保持正相关，下跌至负值区间。从 BTC 的交易上看，在新闻之前，尽管价格已经连续下跌数日，市场上集中在六月底的 Flow 仍然以 Long Risky 为主，也许是低价吸引到了看涨期权的抄底，亦或是对 61000/60000 两道关键支撑位的信任。

ETH 方面，The ETF Store 总裁再度表示，以太坊现货 ETF 现货或于下周推出，让社群又有了些盼头，市场预期也推动七月往后微笑曲线向看涨期权倾斜，与前端形成明显对比。但市场上似乎也有分歧出现，在高 IV 和高 Vol Skew 的情况下，七月底 4000-C 被卖出 3000 多张，成为昨日的交易热点。

SignalPlus波动率专栏(20240624)：门头沟又来了

Source: Deribit （截至 24 JUN 16: 00 UTC+ 8）

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Source: SignalPlus，前端 IV 在暴跌后上涨

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Source: SignalPlus，Vol Skew

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Data Source: Deribit， ETH 交易总体分布

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Data Source: Deribit，BTC 交易总体分布

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Source: Deribit Block Trade

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Source: Deribit Block Trade

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