Glassnode в Snowflake: Данные цифровых активов напрямую в ваш склад данных

insights.glassnodeОпубликовано 2026-06-04Обновлено 2026-06-04

Введение

Компания Glassnode запустила интеграцию с платформой Snowflake, предоставляя институциональным клиентам прямой доступ к комплексным данным об цифровых активах непосредственно в их хранилищах данных. Это решение устраняет необходимость создания собственных API-конвейеров и управления ETL-процессами. Сервис включает в себя аналитику блокчейна (активность адресов, поведение сущностей, динамику предложения), данные по деривативам (фьючерсы, опционы) и спотовым рынкам, а также информацию об ETF и корпоративных казначействах. Данные доступны с различной гранулярностью — от 10 минут до суток. Ключевым преимуществом является предоставление неизменяемых исторических данных на конкретный момент времени (Point-in-Time), что исключает смещение «взгляда в будущее» при бэктестинге торговых стратегий. Интеграция предназначена для количественной торговли, управления рисками, макроисследований и обеспечения соответствия нормативным требованиям. Для начала работы необходимо предоставить идентификатор аккаунта Snowflake команде Glassnode, после доступ будет предоставлен через Snowflake Marketplace. Обновления данных происходят автоматически.

Самые опытные институциональные команды нуждаются не просто в лучших данных. Им нужны данные в той среде, где уже работают их процессы исследования и исполнения.

Мы запустили среду совместного использования данных Glassnode в Snowflake, став первым провайдером, который интегрировал комплексную аналитику цепочки блоков в экосистему Snowflake.

Чтобы начать или узнать больше о Glassnode Data Shares, поговорите с нашими продуктовыми экспертами.

Запросить доступ

Доступ к надежным данным цифровых активов прямо в вашей среде

Snowflake — это предпочитаемый склад данных для институциональных финансов. Но до сих пор интеграция данных цифровых активов в эти рабочие процессы означала создание пользовательских пайплайнов для приема API, управление заданиями ETL и сверку обновлений данных. Это инженерные затраты, которые следует направлять на генерацию альфы.

Наша интеграция с Snowflake устраняет все это. Благодаря приватным листингам на Snowflake Marketplace наши общие ресурсы данных доставляют полную историю каждого надежного показателя Glassnode прямо в вашу среду.

Вы можете запрашивать эти данные, как любую другую таблицу в вашем складе данных, потому что так оно и есть.

Что включено

Это те же данные, которые обеспечивают рабочие процессы исследований ведущих крипто-ориентированных институтов по всему миру, теперь доступные без единого вызова API.

Аналитика цепочки блоков | Активность адресов, поведение субъектов, динамика предложения, потоки на биржах, метрики майнеров и расширенные аналитические данные на основе кластеризации для Bitcoin, Ethereum и других.

Производные инструменты | Открытый интерес по фьючерсам, ставки финансирования, ликвидации, а также наш недавно расширенный набор опционов: премии, потоки тейкеров, комбинированные стратегии, поверхности подразумеваемой волатильности и многое другое.

Спота и биржевые данные | Балансы на биржах, динамика входящих/исходящих потоков и разбивки по площадкам, показывающие ротацию капитала в реальном времени.

ETF и казначейства компаний | Потоки ETF на Bitcoin и Ethereum, динамика активов под управлением (AUM) и холдинги корпоративных казначейств.

Несколько разрешений | Данные с гранулярностью в 10 минут, час и день — от внутридневных сигналов до макроэкономических исследований на длинном горизонте.

Создано для ваших рабочих процессов

Количественная и систематическая торговля | Запрашивайте всю глубину данных цепочки блоков, производных инструментов и рыночных данных на SQL вместе с вашими собственными сигналами. Варианты Point-in-Time (PiT) для точности бэктестинга. Субчасовое разрешение для внутридневных сигналов. Никаких лимитов запросов и разбивки на страницы.

Риски и построение портфеля | Единое представление о концентрации на биржах, динамике кредитного плеча, потоках ETF и избытке предложения. Прямая доставка в Snowflake означает прямую интеграцию с существующими дашбордами рисков.

Мультистратегические и макроэкономические исследования | Объединяйте данные Glassnode с данными по акциям, фиксированному доходу и макропоказателями, уже находящимися в вашем складе данных. Один и тот же слой запросов, без промежуточного ПО.

Операционная деятельность фондов и соответствие требованиям | Отсутствие специальных пайплайнов означает меньший операционный риск. Контроль доступа и журналирование аудита Snowflake обеспечивают управление из коробки. Временные метки точки во времени (point-in-time) обеспечивают отслеживаемость данных для регуляторных требований и внутреннего управления.

Устраните смещение "заглядывания вперед" из бэктестов

Для количественных команд целостность исторических данных не подлежит обсуждению. Бэктестинг на ретроспективно пересмотренных данных — это не бэктестинг. Это переобучение.

Glassnode — первый, кто предлагает данные цепочки блоков с фиксацией на момент времени (Point-in-Time, PiT) в Snowflake. Метрики PiT являются только добавляемыми и исторически неизменяемыми. Каждая точка данных отражает именно то, что было известно на момент ее вычисления. Никаких ретроактивных исправлений, никакого смещения "заглядывания вперед".

Это важно, потому что данные цепочки блоков по своей природе изменчивы. Улучшения кластеризации, поздно поступившие биржевые данные и уточненная маркировка могут вызвать пересмотр стандартных метрик. Варианты PiT фиксируют запись, поэтому ваши бэктесты отражают информацию, которая фактически была доступна участникам в каждый момент времени. Каждая точка данных PiT включает метку времени computed_at для полной возможности аудита.

Начало работы

Создаете ли вы систематические модели с бэктестингом, интегрируете криптовалюты в кроссассетный фреймворк или разворачиваете инфраструктуру рисков институционального уровня — Glassnode в Snowflake — это самый быстрый путь от данных блокчейна до промышленной эксплуатации.

Чтобы запросить пробный период или узнать больше о Glassnode Data Shares, свяжитесь с нашей институциональной командой по адресу sales@glassnode.com.

Настройка Glassnode в Snowflake

  1. Получите идентификатор вашей учетной записи Snowflake через стандартный процесс Snowflake или простой SQL-запрос.
  2. Поделитесь им с командой Glassnode. Мы предоставляем доступ через приватные листинги Snowflake Marketplace.
  3. Примите листинг. После первоначальной репликации данные становятся доступны в вашем складе данных.

Общие ресурсы данных организованы по пакетам (цепочка блоков, рынок, сигналы, общие, метаданные), поэтому вы подписываетесь на то, что вам нужно. Обновления поступают автоматически.

Кроме того, вы можете инициировать пробный период через листинг в Snowflake.

i️
Полную документацию по настройке вы найдете в документации Glassnode.

Glassnode обеспечивает аналитическую глубину, которая генерирует альфу

Одним только охватом не выделишься. Нас отличает аналитическая глубина, созданная за почти десятилетие инженерной работы с данными институционального уровня.

Собственная корректировка сущностей | Наша технология кластеризации идентифицирует реальные субъекты (биржи, институты, долгосрочные холдеры, майнеры), а не просто сырые адреса. Зашумленные данные блокчейна становятся полезной информацией.

Полный стек производных инструментов | Данные цепочки блоков, фьючерсы, опционы и спот от одного провайдера с единой методологией и стабильным качеством.

Расширяющийся охват | Новые блокчейны, инструменты и продукты добавляются непрерывно. Ваша среда Snowflake автоматически отражает каждое обновление.

* Исторические данные по умолчанию в пробном периоде ограничены 14 днями и разрешением 1ч/24ч — свяжитесь с sales@glassnode.com, чтобы запросить пробный период с более высоким разрешением и расширенной историей.

  • Следите за нами в X для своевременных рыночных обновлений и анализа
  • Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для регулярных рыночных инсайтов
  • Для метрик цепочки блоков, дашбордов и оповещений посетите Glassnode Studio

Связанные с этим вопросы

QКак Glassnode интегрирует данные в среду Snowflake?

AGlassnode запустил среду обмена данными через Snowflake Data Sharing, став первым провайдером, который внедрил комплексную аналитику блокчейна в экосистему Snowflake. Интеграция осуществляется через частные листинги Snowflake Marketplace, которые доставляют полную историю всех проверенных метрик Glassnode напрямую в ваше хранилище данных. Это позволяет запрашивать данные как любую другую таблицу в вашем складе.

QКакие типы данных предоставляются через Glassnode на Snowflake?

AGlassnode предоставляет следующие типы данных: 1) Аналитика блокчейна: активность адресов, поведение сущностей, динамика предложения, потоки на биржах, метрики майнеров, а также расширенные аналитические данные на основе кластеризации для Bitcoin, Ethereum и других. 2) Производные инструменты: открытый интерес по фьючерсам, ставки финансирования, ликвидации, а также недавно расширенный набор опционов: премии, потоки тейкеров, комбинированные стратегии, поверхности подразумеваемой волатильности и др. 3) Спотовые и биржевые данные: балансы бирж, динамика входящих/исходящих потоков, разбивка по площадкам, показывающая ротацию капитала в реальном времени. 4) Данные по ETF и корпоративным казначействам: потоки ETF Bitcoin и Ethereum, динамика активов под управлением (AUM) и холдинги корпоративных казначейств. Данные доступны с разрешением 10 минут, час и день.

QЧто такое point-in-time (PiT) данные от Glassnode и почему они важны?

APoint-in-time (PiT) данные от Glassnode — это исторически неизменяемые метрики, которые отражают только ту информацию, которая была известна на момент их вычисления, без последующих пересмотров. Это первые такие данные, доступные в Snowflake для блокчейна. Они критически важны для количественных команд, так как устраняют систематическую ошибку предвидения (look-ahead bias) при бэктестинге торговых стратегий. Поскольку данные блокчейна по своей природе изменчивы (из-за улучшений кластеризации, поздних отчетов бирж и т.д.), стандартные метрики могут пересматриваться. PiT варианты «замораживают» запись, обеспечивая целостность исторических данных для точного моделирования.

QКакие рабочие процессы поддерживаются решением Glassnode на Snowflake?

AРешение Glassnode на Snowflake построено для поддержки ключевых институциональных рабочих процессов: 1) Количественная и систематическая торговля: запрос полного спектра данных в SQL, варианты PiT для точного бэктестинга, внутридневные сигналы. 2) Риск-менеджмент и построение портфеля: единый обзор концентрации на биржах, динамики кредитного плеча, потоков ETF и избыточного предложения. Прямая интеграция с существующими дашбордами. 3) Мультистратегические и макроисследования: объединение данных Glassnode с наборами данных по акциям, облигациям и макропоказателям в одном хранилище. 4) Операции фондов и комплаенс: отсутствие специализированных конвейеров снижает операционные риски. Встроенные функции контроля доступа и аудита Snowflake упрощают управление.

QКак начать работу с Glassnode на Snowflake?

AЧтобы начать работу, необходимо: 1) Получить идентификатор своей учетной записи Snowflake стандартным способом или с помощью простого SQL-запроса. 2) Предоставить его команде Glassnode. Доступ предоставляется через частные листинги Snowflake Marketplace. 3) Принять листинг. После начальной репликации данные станут доступны в вашем хранилище. Данные организованы по пакетам (блокчейн, рынок, сигналы, общие, метаданные), поэтому вы подписываетесь на то, что вам нужно. Обновления поступают автоматически. Для запроса пробной версии или получения дополнительной информации свяжитесь с институциональной командой Glassnode по адресу sales@glassnode.com.

Похожее

Индекс Sci-Tech Innovation 50 вырос на 10.73%: почему китайские акции показали «V-образный разворот»?

После нескольких дней снижения китайский фондовый рынок продемонстрировал сильный отскок. 21 июля основные индексы пережили V-образный разворот и резко выросли. Индекс STAR 50 подскочил на 10.73%, достигнув максимального однодневного роста за год. Шанхайский композитный индекс вырос на 1.79%, индекс Shenzhen Component — на 4.81%, а индекс ChiNext — на 7.05%. Объем сделок на трех биржах составил 2.97 трлн юаней. Более 3100 акций выросли в цене, свыше 100 достигли лимита роста. Ведущей силой восстановления стал сектор полупроводников, где активно росли акции компаний, занимающихся оборудованием, памятью, кремниевыми пластинами и HBM. Соответствующие тематические ETF также показали резкий рост. Сильный отскок рынка объясняется сочетанием трех факторов. Во-первых, на рынок вышли различные источники финансирования, включая "государственные фонды", страховые компании, а также выкуп акций компаниями и управляющими фондами. Это укрепило ликвидность и доверие инвесторов. Во-вторых, регуляторы, в частности председатель Комиссии по ценным бумагам Китая, заявили о приверженности поддержанию стабильности рынка. В-третьих, стабилизация и восстановление зарубежных рынков, особенно в Южной Корее, создали благоприятную внешнюю среду. Аналитики полагают, что наиболее паническая фаза для технологического сектора, вероятно, уже позади. Хотя краткосрочные колебания могут сохраниться, фундаментальные тренды, такие как спрос на вычисления для ИИ и импортозамещение в полупроводниковой отрасли, остаются неизменными. Среднесрочная динамика будет зависеть от новых отраслевых стимулов и подтверждения результатов компаний во время сезона отчетности.

marsbit12 мин. назад

Индекс Sci-Tech Innovation 50 вырос на 10.73%: почему китайские акции показали «V-образный разворот»?

marsbit12 мин. назад

Акции технологических компаний с импульсом показали крупнейший в истории рост за один день, но завершился ли обвал?

Технологические акции с высоким моментом (momentum stocks) в США продемонстрировали рекордно сильный однодневный рост во вторник, 21 июля. Индекс модности TMT Morgan Stanley вырос более чем на 12%, что стало самым большим суточным скачком в истории, превысив даже показатели периода пузыря доткомов в 2000 году. Ключевым драйвером выступили полупроводники: индекс Philadelphia Semiconductor Index подскочил на 4,6%. Этот резкий отскок произошел после трехдневного падения и кумулятивного снижения акций с моментом на 33%, которое стало одним из самых сильных со времен краха доткомов. Основной причиной роста стала "паническая скупка" (short squeeze), когда инвесторы, игравшие на понижение, были вынуждены закрывать свои позиции, создавая восходящую спираль. Однако внутренняя структура рынка остается слабой: объемы торгов были низкими, а в индексе S&P 500 количество падающих акций превышало количество растущих, что указывает на узкий, а не широкий характер восстановления. Мнения аналитиков разделились. Стратег BTIG Джонатан Крински предупреждает, что рост достиг ключевого уровня сопротивления, и рекомендует фиксировать прибыль, ожидая скорой остановки ралли. С другой стороны, аналитики Goldman Sachs и UBS считают, что распродажа активов с моментом подходит к концу, и видят возможность для постепенного увеличения позиций, особенно в акциях, связанных с ИИ. Дальнейшая динамика будет сильно зависеть от сезона корпоративных отчетов, ключевым событием которого станут результаты Alphabet (GOOGL) и ее ориентиры по капитальным затратам. Потенциальной угрозой для рынка акций остается рынок облигаций: доходности гособлигаций США растут, отчасти из-за роста цен на нефть, и их дальнейший рост может оказать давление на фондовый рынок. Таким образом, несмотря на впечатляющий однодневный рост, сохраняется значительная неопределенность относительно того, закончилась ли коррекция.

marsbit19 мин. назад

Акции технологических компаний с импульсом показали крупнейший в истории рост за один день, но завершился ли обвал?

marsbit19 мин. назад

Акции технологического импульса в США установили рекордный однодневный рост, но закончился ли обвал?

Акции технологических компаний с высоким импульсом («моментум») на рынке США показали рекордный рост во вторник, 21 июля. Индекс TMT-моментум Morgan Stanley вырос более чем на 12%, что стало самым большим однодневным скачком в истории. Причиной столь резкого роста стал эффект «сжатия коротких позиций» (short squeeze), когда продавцы, открывшие короткие позиции на фоне предыдущего падения импульсных акций на 33%, были вынуждены их закрывать, подпитывая восходящую динамику. Однако аналитики отмечают, что внутренняя структура рынка остается слабой: объемы торгов были низкими, а при общем росте индекса S&P 500 количество падающих акций превышало количество растущих. Это указывает на то, что восстановление затронуло лишь узкий круг наиболее популярных бумаг, таких как акции полупроводниковых компаний (индекс Philadelphia Semiconductor Index вырос на 4.6%). Стратеги разделились в оценках перспектив. BTIG советует сокращать позиции на росте, считая, что индекс импульсных акций уперся в ключевой уровень сопротивления. Напротив, Goldman Sachs и UBS полагают, что волна распродаж близка к завершению, и рекомендуют постепенно наращивать позиции. Ключевым фактором для определения устойчивости восстановления станут корпоративные отчеты. Особое внимание рынка приковано к отчету Alphabet (GOOGL) и новым прогнозам по капитальным затратам, которые дадут сигнал о перспективах инвестиций в ИИ. Одновременно фондовый оптимизм омрачается ростом доходности гособлигаций США и цен на нефть, что создает макроэкономические риски. Таким образом, несмотря на впечатляющий однодневный отскок, волатильность на рынке, вероятно, сохранится.

链捕手22 мин. назад

Акции технологического импульса в США установили рекордный однодневный рост, но закончился ли обвал?

链捕手22 мин. назад

Bitcoin подает 3 сигнала макро-дна — Но сможет ли BTC достичь $70 тыс.?

Рынок переходит от обсуждения локального дна к поиску макро-дна для биткоина. Аналитик Али Мартинес указывает на появление трех технических сигналов, исторически совпадавших с макро-низами циклов: месячный RSI около 43.65, осциллятор Чанде (CMO) на уровне -71 и цена рядом со скользящей средней за 50 месяцев. Эта комбинация наблюдалась в 2015, 2019 и 2022 годах, каждый раз предшествуя масштабным ралли. Несмотря на прорыв выше $66 000 и оптимистичные технические сигналы, ключевым испытанием остается ликвидность. Доминирование стейблкоинов растет, но их общая капитализация снизилась более чем на $10 млрд за месяц. Данные показывают отток стейблкоинов с бирж в течение 35 дней подряд при отсутствии значительного накопления биткоина на спотовом рынке. Таким образом, хотя техническая картина указывает на формирование макро-дна, для уверенного движения к $70 000 требуется приток свежей ликвидности, который пока отсутствует.

ambcrypto25 мин. назад

Bitcoin подает 3 сигнала макро-дна — Но сможет ли BTC достичь $70 тыс.?

ambcrypto25 мин. назад

Вечно вместе и снова порознь: Когда L1 становится собственным Rollup, что ждет Ethereum в финале?

Стремясь решить проблему масштабируемости, Ethereum изначально принял стратегию, где L1 выступает в качестве безопасного, но дорогого уровня расчетов, а Rollup на L2 предоставляют дешевое пространство для выполнения транзакций. Однако по мере того, как L1 сам развивает свои возможности (увеличение лимита газа, безсостоятельность, zkEVM), его пропускная способность значительно возрастает. Это ставит под вопрос уникальную ценность L2, основанную лишь на низкой стоимости транзакций. В ответ Ethereum пересматривает отношения между L1 и L2. L1 должен стать мощным, устойчивым глобальным хабом для расчетов, общего состояния и ликвидности. Роль L2 смещается от простого расширения к предоставлению дифференцированных функций, таких как оптимизация под конкретные приложения, конфиденциальность или гибкие модели управления, формируя спектр сред выполнения с разной степенью наследования безопасности Ethereum. Ключевой вызов фрагментированной многокомпонентной экосистемы — взаимодействие. Улучшение пользовательского опыта сосредоточено на нативной абстракции аккаунтов (например, EIP-7702) и межоперабельности. Цель — позволить Ethereum «снова ощущаться как единый блокчейн». Это включает в себя фреймворки интентов (intents), такие как Open Intents Framework, и протоколы межоперабельности (Ethereum Interop Layer), которые упрощают кросс-чейн взаимодействия. Сокращение времени финализации транзакций на L1 с минут до секунд также критически важно для эффективной работы мостов и приложений. Интригующая перспектива, выдвинутая исследователями, — это возможная конвергенция архитектур L1 и L2. С внедрением систем доказательств (например, zkEVM) на основном уровне, валидаторы L1 могут начать проверять состояние с помощью доказательств, а не повторного выполнения, что делает сам Ethereum в некотором роде «своим собственным Rollup». Одновременно концепция Native Rollup предполагает более тесную интеграцию проверки L2 в протокол L1. Это может привести к размытию четких границ между уровнями, превратив Ethereum в единую систему консенсуса с множеством специализированных сред выполнения (доменов), которые разделяют общую основу безопасности, ликвидность и надежную синхронизацию состояния. Таким образом, эволюция Ethereum движется от разделения выполнения для масштабирования к повторной интеграции разрозненных компонентов в единую, но разнородную экосистему. Итогом может стать не иерархия L1/L2, а сеть взаимосвязанных сред, которые вместе образуют целостный и мощный Ethereum.

链捕手36 мин. назад

Вечно вместе и снова порознь: Когда L1 становится собственным Rollup, что ждет Ethereum в финале?

链捕手36 мин. назад

Торговля

Спот
活动图片

Популярные категорииright-arrow

Популярные тегиright-arrow