SignalPlus波动率专栏(20240717)：IV走高走平

Odaily星球日报发布于2024-07-17更新于2024-07-17

文章摘要

过去一天里，BTC的价格节节攀升，一度突破66000美元，现货ETF单日流入达到4.22亿美元。从波动率上看，过去 24 小时里中远端的 IV 水平被大幅上调，BTC 期限 IV Curve 走平的趋势更加明显。

过去一天里，BTC 的价格节节攀升，一度突破 66000 美元，现货 ETF 单日流入达到 4.22 亿美元，为六月以来最高纪录，三天内累计流入超过 10 亿美元，表明了投资者信心和机构投资兴趣的增强。另一方面，Kraken 开始向 Mt Gox 债权人分发总计 31 亿美元的加密货币（BTC/BCH）赔偿金，预计将在接下来的 7 ～ 14 天逐步进行，尽管如此，我们看到潜在卖压引发的抛售情绪在机构投资者的支持下得到抵消，BTC 的价格依然坚挺，同时还有人指出，此次的潜在抛售属于债权人的自愿行为，与德国政府的强制卖币计划并不相同，因此对价格的影响会比想象中来得小。

ETH 方面，美国证券交易委员会（SEC）正式宣布给予包括 BlackRock，VanEck 等资管公司以太坊现货 ETF 的初步批准，并将于下周二（7 月 23 日）开始交易。此消息再度提振了数字货币市场，交易员在七月底以后的到期日上大量购买看涨期权，并同时在 19 JU L2 4 （ETH Spot ETF 交易开始之前）上出售看涨期权，形成日历价差策略。

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Source: TradingView；

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从波动率上看，过去 24 小时里中远端的 IV 水平被大幅上调，BTC 期限 IV Curve 走平的趋势更加明显，八九月的 IV 已经达到了 60% +的高位，超过过去三个月历史 75% 分位数，从 IV vs RV 的图表上也能看到， 30 d/60 d 的 IV 极速走高，在与 RV 对比下展现出丰厚的 Vol Premium。

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Source: Deribit （截至 17 JUL 16: 00 UTC+ 8）

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Source: SignalPlus

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Data Source: Deribit， ETH 交易总体分布；以 7.23 为分界点，前端卖 call，中后端买 call

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Data Source: Deribit，BTC 交易总体分布

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Source: Deribit Block Trade

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Source: Deribit Block Trade

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