Точность прогнозирования корейского фондового рынка через Hyperliquid достигает 74%?
В феврале на платформе Hyperliquid были запущены бессрочные фьючерсы на акции южнокорейских компаний Samsung Electronics, SK Hynix, Hyundai Motor и ETF EWY, что впервые позволило инвесторам торговать экспозицией на корейские акции в выходные дни.
Анализ динамики контрактов за каждый уикенд с момента запуска, охвативший 62 наблюдения по четырём активам, показал, что движение цены контракта с закрытия в пятницу до закрытия в воскресенье коррелировало с направлением открытия торгов базового актива в понедельник в 73,8% случаев (45 из 62). Однако общая цифра скрывает существенные различия между активами.
Результаты Samsung Electronics оказались статистически значимыми: направление удалось предсказать в 15 из 16 уикендов (p-value 0.0003). Для Hyundai Motor точность составила 81% (13/16), но с учётом лёгкого нисходящего смещения при открытии в понедельник результат не достиг статистической значимости. SK Hynix показал результат, близкий к случайному (10/16). Для ETF EWY точность предсказания (7/13) оказалась ниже базового уровня.
Автор предполагает, что разница в результатах между Samsung и EWY во многом объясняется разницей во времени: торги на Корейской бирже (KRX) начинаются практически одновременно с закрытием свечи на Hyperliquid в воскресенье, в то время как NYSE открывается на 14 часов позже, когда уже доступна новая информация. Тест с использованием цены закрытия в субботу (за 24 часа до открытия KRX) для Samsung Electronics также показал высокую точность в 75%, что указывает на наличие информационного сигнала, а не просто на последующую конвергенцию цен в момент открытия.
Несмотря на небольшой объём торгов в выходные (в среднем около $12 тыс.), рынок Hyperliquid продемонстрировал способность с высокой точностью предсказывать направление открытия торгов для гиганта капитализации, такого как Samsung Electronics. Автор заключает, что участникам торгов на KRX может быть полезно учитывать цену закрытия контрактов на Hyperliquid в воскресенье перед утренним аукционом в понедельник.
Foresight News06/10 10:08