Odaily приглашенный аналитик рынка Коди Фэн, магистр финансовой статистики Колумбийского университета (США), со времен университета специализируется на количественной торговле акциями США и постепенно расширяет свою деятельность до цифровых активов, таких как биткоин. В процессе практической торговли он разработал систематизированную модель количественной торговли и систему управления рисками; обладает острым пониманием данных рыночной волатильности и стремится к постоянному углублению знаний в области профессиональной торговли, добиваясь стабильной доходности. Каждую неделю он будет глубоко анализировать изменения в технических, макроэкономических показателях и показателях капитала BTC, проводить разбор и демонстрировать практические стратегии, а также анонсировать важные события, на которые стоит обратить внимание в ближайшее время, для вашего сведения.
Ключевые выводы еженедельного торгового отчета:
• Проверка эффективности выполнения стратегии (краткосрочной): На прошлой неделе торговля строго следовала установленной стратегии, была успешно завершена одна краткосрочная операция (с плечом 1x), совокупный доход составил 3.4%.
• Подтверждение основной точки зрения (краткосрочной): Основная точка зрения, высказанная на прошлой неделе, о том, что «биткоин, вероятно, сохранит боковое движение в диапазоне 84 000~94 500 долларов», точно подтвердилась рынком. На прошлой неделе цена монеты достигла максимума на уровне 94 789 долларов и минимума на уровне 89 311 долларов, что高度 соответствует указанным уровням сопротивления 94 500 долларов и поддержки 89 500 долларов. Этот результат убедительно подтверждает наши суждения по ключевым уровням.
Далее подробно回顾им прогноз行情, выполнение стратегии и конкретный торговый процесс.
一、Обзор торговой ситуации: (05.01~11.01)
1、Обзор краткосрочных операций за прошлую неделю:
Мы строго следовали торговым сигналам (см. 1, сигналы красных и зеленых блоков на рисунке), подаваемым двумя нашими моделями: «спредовая торговля» и «количественная оценка импульса», и в сочетании с точным прогнозом рыночного тренда успешно завершили одну краткосрочную операцию, совокупный доход составил 3.4%. Конкретные детали сделок и разбор如下:
1、Сводка деталей сделок:(без плеча)
2、Разбор краткосрочной сделки:
• Сделка (прибыль 3.4%): Эта операция идеально исполнила стратегию «продажа на сопротивлении». Шаг первый: когда цена монеты пошла вверх и tested ключевой уровень сопротивления 94,500 долларов, что совпало с сигналом вершины модели спредовой торговли (зеленая точка), мы решительно вошли в рынок, открыв 30% короткую позицию. Шаг второй: после того как цена откатилась до целевой зоны поддержки и активировала сигнал дна модели (красная точка), мы закрыли позицию по тренду, зафиксировав прибыль.
2、Обзор прогноза движения и торговой стратегии на прошлой неделе:
1、На прошлой неделе было четко указано: ключевое внимание следует уделять области 84,000~94,500 долларов. До эффективного пробития верхней или нижней границы этого диапазона цена монеты будет сохранять格局 бокового движения.
2、Обзор ключевых уровней: Первое давление — область 93,000~94,500 долларов, первая поддержка — область 89,500~91,000 долларов.
2、Обзор торговой стратегии:
• Среднесрочная стратегия: Если рынок сохраняет боковое движение в диапазоне 84,000~94,500 долларов, то продолжать удерживать среднесрочную позицию (шорт) объемом около 65%.
• Краткосрочная стратегия: Если цена монеты сохраняет боковое движение в диапазоне 84,000~94,500 долларов, то действовать согласно варианту А:
• Открытие позиции: Когда цена отскакивает в область 93,000~94,500 долларов и появляются признаки сопротивления, можно открыть короткую позицию объемом 30%.
• Управление рисками: Стоп-лосс для шорта устанавливается выше 95,500 долларов.
• Частичное закрытие: Когда цена падает в область 86,000~86,500 долларов и появляются признаки стабилизации, постепенно закрывать часть коротких позиций.
• Закрытие позиции: Когда цена опускается near 84,000 долларов и появляются признаки стабилизации, полностью закрыть все позиции с фиксацией прибыли.
Рисунок 1
二、Оценка по моделям тренда: будущее движение биткоина и как войти в позицию
С учетом рыночной динамики, на основе самостоятельно построенной торговой системы, автор проводит структуру движения биткоина с нескольких уровней: множественных моделей и множественных измерений.
1、Как показано на (Рисунке 2), анализ на недельном графике:
• Модель количественной оценки импульса: Технические индикаторы показывают, что линия импульса сходится near нулевой линии снизу, одновременно столбики отрицательной энергии продолжают сокращаться, это указывает на замедление скорости падения. Однако текущие сигналы не подтверждают, что тренд уже развернулся.
Модель количественной оценки импульса предвещает: Индекс падения цены монеты: Высокий
• Модель количественной оценки настроений: Значение синей линии настроений 52.61, интенсивность ноль; значение желтой линии настроений 20.76, интенсивность ноль, пиковое значение 0.
Модель количественной оценки настроений предвещает: Индекс давления и поддержки цены монеты: Нейтральный
• Модель цифрового мониторинга: Цена монеты跌破 линию раздела быков и медведей (желто-синяя линия) уже 8 недель. На прошлой неделе быки снова атаковали эту линию, но отступили после сопротивления медведей. Эта неудачная атака означает, что медведи по-прежнему контролируют доминирование на рынке.
Модель цифрового мониторинга предвещает: Цифровые сигналы мониторинга (вершины/дна) не появились; недельная свеча закрылась дожи с верхней тенью, падение около 0.57%.
Вышеуказанные данные предвещают: Недельный график биткоина входит в медвежий тренд,需警惕 риски корректировки бокового движения.
Рисунок 2
2、Как показано на (Рисунке 3), анализ на дневном графике:
• Модель количественной оценки импульса: На прошлой неделе в целом наблюдалось движение «сначала вверх, потом вниз». В первой половине недели линия импульса поочередно пробивала нулевую линию снизу вверх, столбики положительной энергии持续увеличивались; но во второй половине линия импульса снова стала слипаться, столбики энергии заметно сократились, что указывает на ослабление импульса покупок.
Модель количественной оценки импульса предвещает: На дневном таймфрейме находится на этапе борьбы быков и медведей, следите за得失 нулевой линии.
• Модель количественной оценки настроений: После закрытия дня в прошлую пятницу значение синей линии настроений 28, интенсивность ноль; значение желтой линии настроений 62, интенсивность ноль.
Модель количественной оценки настроений предвещает: Индекс давления и поддержки: Нейтральный
Вышеуказанные данные указывают: Дневной таймфрейм находится на водоразделе быков и медведей, направление тренда еще требует дальнейшего подтверждения.
Рисунок 3
三、Прогноз на текущую неделю: (12.01~18.01)
1、Ключевая точка зрения на неделю:
• Ожидается, что биткоин продолжит反复колебаться в диапазоне 84,000~94,500 долларов, но необходимо уделить ключевое внимание игре быков и медведей на обоих концах диапазона.
• Пробитие вниз:一旦эффективно跌破 84,000 долларов, движение развернется вниз, первая цель тестирования — 80,000 долларов.
• Пробитие вверх: Если сможет уверенно закрепиться above 94,500 долларов, то有望начать ралли с относительно сильной технической отдачей.
2、Ключевые уровни сопротивления:
• Первая зона сопротивления: область 92,000~93,000 долларов
• Вторая зона сопротивления: область 94,500~95,000 долларов
• Важный уровень сопротивления: near 97,500~99,500 долларов.
3、Ключевые уровни поддержки:
• Первый уровень поддержки: область 89,500~91,000 долларов
• Второй уровень поддержки: область 86,000~86,500 долларов
• Третий уровень поддержки: область 83,500~84,500 долларов
• Важный уровень поддержки: near 80,000 долларов.
四、Торговая стратегия на текущую неделю (исключая влияние внезапных новостей): (12.01~18.01)
1、 Среднесрочная стратегия:
• До эффективного пробития цены монеты уровня 94,500 долларов, продолжать удерживать среднесрочную позицию (шорт) объемом около 65%.
• Если цена монеты успешно пробьет и закрепится above 94,500 долларов, очистить все среднесрочные позиции (шорт), удерживать монеты в режиме наблюдения.
2、 Краткосрочная стратегия: Использовать 30% объема, установить стоп-лосс, на основе уровней поддержки и сопротивления искать возможности для «спреда». (В качестве операционного цикла использовать 30 минут).
3、 Для динамичного реагирования на рыночную эволюцию и в сочетании с сигналами модели в реальном времени, мы拟定три вариантактики краткосрочных операций A/B/C,:
• Вариант А: Если цена монеты сохраняет боковое движение в диапазоне 84,000~94,500 долларов:
• Открытие позиции: Согласно суждению о ключевых уровнях сопротивления (см. прогноз на неделю), когда отскок достигает области 93,000~94,500 долларов и в сочетании с сигналом вершины модели на часовом графике, можно открыть короткую позицию объемом 30%.
• Управление рисками: Начальный стоп-лосс для шорта устанавливается near цены входа +1.5% (т.е. 1.015*цена входа).
• Закрытие позиции: Когда снижение достигает near ключевых уровней поддержки и в сочетании с сигналами модели, можно постепенно закрывать позиции с фиксацией прибыли.
• Вариант B: Если цена монеты эффективно跌破 уровень поддержки 84,000 долларов:
• Открытие позиции: Если downward эффективно跌破 ключевые уровни поддержки, можно открыть шорт, открыв короткую позицию объемом 30%.
• Управление рисками: Начальный стоп-лосс для шорта устанавливается near цены входа +1.5% (т.е. 1.015*цена входа).
• Закрытие позиции: Когда снижение достигает near 80,000 долларов и в сочетании с сигналами модели, можно постепенно закрывать позиции с фиксацией прибыли.
• Вариант C: Если успешно пробито и закреплено above сопротивление 94,500 долларов:
• Открытие позиции: Если успешно пробит ключевой уровень сопротивления и в сочетании с сигналами модели, можно открыть длинную позицию объемом 30%.
• Управление рисками: Начальный стоп-лосс для лонга устанавливается near цены входа -1.5% (т.е. 0.985*цена входа).
• Закрытие позиции: Когда отскок достигает near 97,500 долларов и в сочетании с сигналами модели, можно постепенно закрывать позиции с фиксацией прибыли.
五、Недельное наблюдение за макроэкономикой и ликвидностью:(12.01~18.01)
一、Интенсивные выступления officials FOMC: важное окно для повторной калибровки политических ожиданий
На этой неделе система ФРС迎来редкое окно интенсивных выступлений officials. Несколько председателей и членов совета управляющих ФРС, обладающих правом голоса в разные годы, выступят с заявлениями относительно экономических перспектив, динамики инфляции и позиции по политике, предоставляя关键информацию для рыночных суждений о будущем пути денежно-кредитной политики.
С точки зрения состава выступающих, охвачены как постоянные члены FOMC с правом голоса, так и ротируемые члены с правом голоса на 2026—2028 годы, информационное измерение покрывает краткосрочную ориентацию политики и среднесрочные рамки принятия решений, что имеет важное ориентирующее значение для структуры процентных ожиданий.
Основные события включают:
Вторник: Выступление члена FOMC 2027 года, президента ФРБ Атланты Бостика;
Выступление члена FOMC 2027 года, президента ФРБ Ричмонда Баркина;
Выступление постоянного члена FOMC, президента ФРБ Нью-Йорка Уильямса;
Выступление члена FOMC 2028 года, президента ФРБ Сент-Луиса Мусалема;
Среда: Повторное выступление президента ФРБ Ричмонда Баркина;
Выступление члена FOMC 2026 года, президента ФРБ Филадельфии Хака по экономическим перспективам;
Выступление члена совета управляющих ФРС Уоллера на публичном мероприятии;
Четверг: Выступление члена FOMC 2026 года, президента ФРБ Миннеаполиса Кашкари, одновременно повторное выступление члена FOMC 2027 года, президента ФРБ Атланты Бостика;
Публикация ФРС «Бежевой книги» о состоянии экономики;
Постоянный член FOMC, президент ФРБ Нью-Йорка Уильямс выступит с вступительным словом на мероприятии;
Бостик выступит с повторным докладом по экономическим и политическим вопросам;
Пятница: Выступление президента ФРБ Ричмонда Баркина о перспективах региональной экономики.
二、Фокус внимания рынка: будет ли досрочно释放сигнал перелома политики
На фоне маргинального снижения инфляции и появления признаков охлаждения рынка труда, ключевой焦点рынка заключается в том, будут ли officials продолжать подчеркивать необходимость «поддерживать ограничительную политику в течение较长времени», или же начнут предоставлять более четкие前瞻ориентиры для следующего этапа изменения политики.
Следует отметить, что выступления officials больше влияют на структуру ожиданий, а не на краткосрочное направление, их эффект обычно проявляется в среднесрочной корректировке кривой процентных ставок, индекса доллара и системы оценки рисковых активов.
三、Потенциальное влияние на рисковые активы и加密рынок
Если многие officials сохранят осторожную позицию, подчеркивая, что путь инфляции все еще неопределен, в краткосрочной перспективе это может оказать сдерживающее влияние на аппетит к риску;
Но если выступления постепенно признают тенденцию замедления экономики и ослабят необходимость дальнейшего ужесточения политики, это поможет переоценке среднесрочных ожиданий смягчения.
Для加密активов, таких как биткоин, ключевое влияние выступлений officials ФРС заключается в ожиданиях ликвидности и изменении ставки дисконтирования, их эффект смещен в среднесрочную перспективу, больше подходит в качестве макроэкономического ориентира для оценки, а не сигнала для краткосрочной торговли.
六、Особое примечание:
1. При открытии позиции: Немедленно установить начальный стоп-лосс.
2. При достижении прибыли 1%: Переместить стоп-лосс на цену открытия позиции (точка безубыточности), обеспечив безопасность основного капитала.
3. При достижении прибыли 2%: Переместить стоп-лосс на позицию с прибылью 1%.
4. Постоянное отслеживание: Впоследствии при каждой дополнительной прибыли в 1% от цены монеты, стоп-лосс同步移动ется на 1%, динамически защищая и фиксируя已有прибыль.
(Примечание: Вышеуказанный порог срабатывания прибыли в 1% инвесторы могут гибко调整в соответствии с собственными предпочтениями по риску и волатильностью базового актива.)
Финансовые рынки瞬息万变, все анализ行情 и торговые стратегии требуют динамической корректировки. Все мнения, аналитические модели и операционные стратегии,涉及в данной статье, основаны на личном техническом анализе, предназначены только для личного торгового журнала и не构成каких-либо инвестиционных рекомендаций или оснований для операций. На рынке есть риски, инвестиции требуют осторожности, DYOR (проводите собственное исследование).
