Artículos Relacionados con Backtesting

El Centro de Noticias de HTX ofrece los artículos más recientes y un análisis profundo sobre "Backtesting", cubriendo tendencias del mercado, actualizaciones de proyectos, desarrollos tecnológicos y políticas regulatorias en la industria de cripto.

Glassnode en Snowflake: Datos de Activos Digitales Entregados Directamente en tu Almacén de Datos

Glassnode, proveedor líder de datos de activos digitales, ahora está disponible en Snowflake, permitiendo a las instituciones acceder directamente a sus métricas analíticas dentro de su propio almacén de datos. Esta integración elimina la necesidad de costosas canalizaciones API y procesos ETL, ofreciendo datos históricos completos y en tiempo real como tablas SQL nativas. La oferta incluye análisis on-chain, datos de derivados (futuros y opciones), información spot y de ETFs, así como tenencias de tesorerías corporativas, todo con resoluciones de 10 minutos, hora y día. Es especialmente relevante para equipos cuantitativos, ya que Glassnode es el primero en ofrecer datos "point-in-time" (PiT) en Snowflake, eliminando el sesgo de retrospectiva en los backtests y garantizando la integridad histórica. Diseñado para flujos de trabajo institucionales como trading sistemático, gestión de riesgos e investigación macro, el servicio se activa compartiendo el identificador de cuenta de Snowflake con Glassnode. Las actualizaciones de datos son automáticas, cubriendo Bitcoin, Ethereum y otras cadenas con la profundidad analítica y el ajuste de entidades propietario de Glassnode. Para una prueba o más información, contactar a sales@glassnode.com.

insights.glassnode06/04 15:05

Glassnode en Snowflake: Datos de Activos Digitales Entregados Directamente en tu Almacén de Datos

insights.glassnode06/04 15:05

CoinQuant presenta una infraestructura de trading para la economía de agentes

CoinQuant, la plataforma de trading sin código impulsada por IA con más de 15.000 usuarios, anuncia su expansión hacia una arquitectura unificada de inteligencia de trading diseñada tanto para operadores humanos como para agentes de IA autónomos. Esta infraestructura actúa como una capa de validación y confianza entre la intención de trading y el despliegue de capital en vivo, incorporando backtesting, métricas de riesgo y optimización en el flujo de trabajo. Su motor central combina backtesting de grado institucional, datos de mercado estructurados y un sistema propietario de expertos en dominio. Los traders humanos interactúan mediante una interfaz de lenguaje natural, mientras los agentes de IA se conectan mediante API para validar estrategias. Cada estrategia probada contribuye a una capa de inteligencia agregada y anónima. La compañía prepara el lanzamiento de una capa de ejecución automatizada en HyperLiquid y está recaudando una ronda de financiación de 3 millones de dólares para escalar el desarrollo y su arquitectura de agentes multi-nivel HYDRA. CoinQuant aspira a ser la columna vertebral de inteligencia para el trading algorítmico en la era de los agentes autónomos.

TheNewsCrypto05/26 05:59

CoinQuant presenta una infraestructura de trading para la economía de agentes

TheNewsCrypto05/26 05:59

¿Se puede ganar dinero de forma segura siguiendo ciegamente las probabilidades previas al partido de Polymarket en la NBA?

Resumen: Un análisis de las 1096 partidos de la NBA temporada 2025-26 en Polymarket revela que seguir ciegamente las probabilidades previas al partido no es una estrategia rentable. Una estrategia de apostar 100$ siempre al equipo con mayor probabilidad de victoria resultó en una pérdida del -1.87% de ROI, demostrando que el mercado es eficiente y los precios ya incorporan toda la información disponible. Sin embargo, el estudio identificó que el rendimiento varía significativamente por equipos. Algunos, como Portland (POR) con un ROI del 19%, Filadelfia (PHI) 14%, San Antonio (SAS) 12%, Los Angeles Lakers (LAL) 11%, y Charlotte (CHA) 9%, superaron consistentemente las expectativas del mercado cuando eran favoritos. Por el contrario, apostar por los equipos teóricamente más fuertes, como Boston o Denver, generó rendimientos mediocres o negativos, ya que sus probabilidades ya estaban correctamente valoradas. Los equipos más débiles mostraron una división extrema pero con muestras demasiado pequeñas para ser concluyentes. La conclusión principal es que el valor real reside en identificar equipos específicos cuyo rendimiento supere sistemáticamente las probabilidades del mercado, no en seguir las cuotas ciegamente.

marsbit04/17 07:07

¿Se puede ganar dinero de forma segura siguiendo ciegamente las probabilidades previas al partido de Polymarket en la NBA?

marsbit04/17 07:07

¿Se puede ganar dinero de forma segura siguiendo ciegamente las probabilidades previas al partido de Polymarket en la NBA?

**¿Se puede ganar dinero constante siguiendo ciegamente las probabilidades de Polymarket en la NBA? Un análisis lo desvela.** Un análisis retrospectivo de 1096 partidos de la temporada regular NBA 2025-26 prueba que seguir ciegamente la probabilidad de victoria previa al partido en Polymarket **no es una estrategia rentable**. La estrategia de prueba, que apostó 100 dólares en cada partido al equipo con mayor probabilidad 3 minutos antes del inicio, resultó en una **pérdida del -1.87%** (pérdida de $2054 de una inversión de $109,600). Esto demuestra que el mercado es eficiente y los precios ya incorporan toda la información disponible, dejando poco espacio para el arbitraje simple. Sin embargo, el análisis por equipos revela diferencias significativas. Algunos equipos, como Portland Trail Blazers (ROI 19%), Philadelphia 76ers (ROI 14%), San Antonio Spurs (ROI 12%), Los Angeles Lakers (ROI 11%) y Charlotte Hornets (ROI 9%), superaron consistentemente las expectativas del mercado cuando eran favoritos. Curiosamente, estos no son necesariamente los equipos más fuertes o más débiles. Por el contrario, los equipos con los mejores récords, como Boston Celtics o Denver Nuggets, estaban correctamente valorados, ofreciendo retornos mínimos o incluso negativos. En conclusión, aunque seguir el mercado ciegamente no genera ganancias, identificar equipos específicos cuya performance consistentemente supera las probabilidades del mercado podría ser la clave para una estrategia exitosa.

Odaily星球日报04/17 07:03

¿Se puede ganar dinero de forma segura siguiendo ciegamente las probabilidades previas al partido de Polymarket en la NBA?

Odaily星球日报04/17 07:03

Alguien convirtió a Buffett y Munger en Agentes, y luego lo hizo de código abierto...

Resumen: El proyecto de código abierto "AI Hedge Fund", creado por el desarrollador independiente Virat Singh, ha ganado popularidad en GitHub. Simula un comité de inversión con 12 agentes de IA basados en legendarios inversores como Warren Buffett, Charlie Munger y Cathie Wood, cada uno con su filosofía de inversión distintiva. Seis agentes analistas adicionales (valoración, fundamentales, técnicos, sentimiento, riesgo y gestor de cartera) sintetizan las opiniones para tomar decisiones finales de compra/venta. El sistema, que utiliza LangGraph para orquestar los agentes y es compatible con 13 modelos de lenguaje grandes, permite realizar análisis en tiempo real y pruebas retrospectivas (backtesting) con datos históricos. Aunque es una herramienta educativa poderosa para aprender sobre agentes de IA, se advierte que no garantiza ganancias y que el riesgo en inversiones reales sigue siendo alto.

marsbit04/14 11:21

Alguien convirtió a Buffett y Munger en Agentes, y luego lo hizo de código abierto...

marsbit04/14 11:21

Buscando la 'llave maestra' del mercado de predicción a través de 27.73 millones de datos de transacciones: 690 estrategias de velas japonesas resultan rentables

Investigación de PANews con 27.73 millones de transacciones en mercados de predicción de BTC revela que las estrategias técnicas basadas en velas japonesas (690 variantes probadas) no generan ganancias. Incluso estrategias populares como comprar a 90% y vender a 99% tienen expectativa negativa (-32.8%) debido a bajas proporciones riesgo/beneficio. El arbitraje bidireccional (YES+NO <1) también muestra expectativas negativas. La clave está en la ineficiencia temporal del mercado: cuando BTC se mueve >150 USD en 1-3 minutos, los tokens de predicción tardan ≈30 segundos en ajustarse, creando ventanas de oportunidad. Un modelo de valor justo (basado en 920k instantáneas) muestra que solo comprar con descuento >10 centavos respecto al valor real ofrece expectativa positiva. El estudio concluye que los traders deben ignorar gráficos de predicción, enfocarse en movimientos de BTC y comprar solo con significativo margen de seguridad.

marsbit02/20 04:07

Buscando la 'llave maestra' del mercado de predicción a través de 27.73 millones de datos de transacciones: 690 estrategias de velas japonesas resultan rentables

marsbit02/20 04:07

¿86% de rentabilidad? Cómo aprovechar los bots para «ganar dinero sin hacer nada» en Polymarket

Hace unas semanas, construí un bot automatizado para operar en Polymarket, específicamente en el mercado de "BTC 15-minute UP/DOWN", aprovechando ineficiencias temporales del mercado. El bot funciona en dos fases: primero, compra automáticamente el lado que sufre una caída brusca (al menos un 15% en 3 segundos) durante los primeros 2 minutos de cada ronda. Luego, espera para realizar una cobertura comprando el lado opuesto cuando la suma de los precios de ambas opciones es menor a 0.95, asegurando ganancias si la condición se cumple. Realicé backtesting con datos recopilados en tiempo real (6 GB en 4 días) debido a la falta de datos históricos en la API. Con parámetros conservadores (20 acciones por operación, objetivo de suma 0.95, umbral del 15%), la simulación mostró un retorno del 86% en pocos días, mientras que parámetros agresivos resultaron en pérdidas del 50%. Las limitaciones incluyen datos insuficientes, falta de modelado de profundidad del libro de órdenes, impacto de órdenes en el mercado y posibles errores técnicos. Planeo ejecutar el bot en una Raspberry Pi para operar 24/7, con mejoras futuras en rendimiento usando Rust y reducción de latencia.

marsbit12/30 04:12

¿86% de rentabilidad? Cómo aprovechar los bots para «ganar dinero sin hacer nada» en Polymarket

marsbit12/30 04:12

¿Si MSCI excluye a MSTR, sus acciones no caerán? El backtest histórico da una respuesta inesperada

El posible descarte de MSTR del índice MSCI ha generado preocupación, pero un análisis histórico sugiere que el impacto en el precio podría ser limitado. Los datos muestran que las mayores caídas (promedio de 24.5%) ocurren antes del anuncio oficial, ya que el mercado anticipa la noticia. Tras el anuncio de eliminación, las acciones suelen estabilizarse (caída promedio de 0.7%), e incluso algunas se recuperan después de la exclusión efectiva. MSTR ya ha caído un 51% desde octubre, lo que indica que gran parte del riesgo podría estar descontado. Además, su reciente permanencia en el Nasdaq 100 sugiere que cumple con los estándares de liquidez y capitalización. El factor clave para MSTR seguirá siendo el precio de Bitcoin. Si MSCI finalmente lo mantiene en enero, podría incluso impulsar la acción. Existe una oportunidad de asimetría positiva: exclusión = impacto limitado; permanencia = rally.

marsbit12/15 03:07

¿Si MSCI excluye a MSTR, sus acciones no caerán? El backtest histórico da una respuesta inesperada

marsbit12/15 03:07

活动图片

Categorías popularesright-arrow

Etiquetas Popularesright-arrow

Política de Privacidadright-arrow