Backtest Của Bạn Đang Nói Dối: Tại Sao Bạn Phải Sử Dụng Dữ Liệu Theo Thời Điểm
Bài viết cảnh báo về sự thiếu chính xác trong backtest khi sử dụng dữ liệu bị chỉnh sửa sau này, thay vì dữ liệu theo thời điểm thực tế (Point-in-Time - PiT). Tác giả minh họa bằng một chiến lược giao dịch giả định dựa trên dòng Bitcoin rời khỏi sàn Binance: mua khi trung bình 5 ngày thấp hơn trung bình 14 ngày (xu hướng rút tiền), và bán khi ngược lại.
Kết quả backtest ban đầu với dữ liệu thông thường (có thể bị chỉnh sửa) cho thấy hiệu suất khả quan, gần bằng mua và nắm giữ. Tuy nhiên, khi chạy lại backtest với dữ liệu PiT (dữ liệu gốc không thay đổi, chỉ phản ánh thông tin đã biết tại thời điểm đó), hiệu suất chiến lược kém hơn đáng kể, đặc biệt là bỏ lỡ các đợt tăng giá mạnh.
Bài học rút ra: Backtest sẽ cho kết quả sai lệch nếu sử dụng dữ liệu đã được hiệu chỉnh sau này, gây ra "look-ahead bias". Chỉ sử dụng số liệu PiT bất biến mới đảm bảo đánh giá lịch sử một cách trung thực.
insights.glassnode03/13 14:14