Источник:Jason Goldberg
Компиляция | Odaily Planet Daily (@OdailyChina); Переводчик | Azuma (@azuma_eth)
Мы развернули на Hyperliquid через Senpi 22 автономно торгующих AI-агента, каждый с реальным капиталом в 1000 долларов.
Они работают круглосуточно 7*24 — сканируют рынок, открывают позиции, устанавливают трейлинг-стопы, управляют рисками — полностью без какого-либо человеческого вмешательства.
После вложения 22000 долларов начального капитала и выполнения более 5000 сделок, вот наш итог.
Общие выводы
«Меньше сделок» плюс «большая уверенность» всегда равняется «лучшему результату». Это не случайность, а закономерность, которая подтверждалась каждый раз.
- Прим. Odaily: Fox, Bison, Ghost Fox, а также упомянутые далее Grizzly, Viper, Mamba, Anaconda и т.д. — это названия агентов, выполняющих разные стратегии.
Как показано на графике выше, агенты «Fox» и «Ghost Fox» используют один и тот же инструмент сканирования. Fox выборочно исполняет только часть сигналов, а Ghost Fox исполняет больше сигналов. В результате разница в ROI (доходности инвестиций) между ними составила 56 процентных пунктов.
Настоящее преимущество не в самом инструменте сканирования, а в дисциплине ожидания правильного сигнала.
- Все агенты, совершившие более 400 сделок, понесли серьезные убытки.
- А все агенты, совершившие менее 120 сделок, оказались в прибыли.
Больше сделок не означает больше возможностей — это означает больше шумовых сделок, больше комиссий и больший риск воздействия шума.
Прибыль следует «степенному распределению»
У наших самых успешных агентов 3–5 сделок принесли всю прибыль, остальные сделки в основном быстро закрывались с небольшими убытками по стоп-лоссу.
Взглянем снова на Fox: три лучшие сделки (ZEC, TRUMP, FARTCOIN) в сумме принесли более 350 долларов прибыли; остальные 46 сделок в сумме принесли убыток более 100 долларов; конечный результат — чистая прибыль около 248 долларов.
Это полностью результат design стратегии. Наш подход: решительно входить при высокой уверенности, быстро фиксировать небольшие убытки, позволять прибыльным позициям расти и фиксировать часть пиковой прибыли с помощью стратегии трейлинг-стопа DSL High Water. Когда средняя прибыль в 10 раз превышает средний убыток, можно стабильно зарабатывать даже с процентом winning сделок всего 43%.
Агенты, которые пытались поддерживать высокий win rate за счет «безопасных» сделок, все оказались в убытке — потому что каждая сделка с целью微小的 прибыли все равно несет комиссионные издержки и рыночные риски.
Секретное оружие: Hyperfeed
Fox и другие стабильно работающие агенты построены на основе Hyperfeed от Senpi.
Hyperfeed — это система отслеживания в реальном времени, которая показывает, на каких активах трейдеры на Hyperliquid сейчас зарабатывают. Это не исторический рейтинг или другие запаздывающие indicators, а поведение трейдеров на всей бирже в данный момент.
Наш основной инструмент сканирования Emerging Movers каждые 90 секунд считывает данные о концентрации рынка из Hyperfeed. Когда умные деньги внезапно перетекают в какой-либо актив: например, когда трейдер внезапно поднимается в рейтинге как минимум на 15 позиций, или когда скорость прироста прибыли по нему suddenly возрастает, или когда несколько топовых трейдеров одновременно открывают позиции по одному активу, сканер может уловить сигнал до того, как движение будет fully оценено рынком.
Это именно то структурное преимущество, которое дает построение стратегий на Hyperliquid через Senpi — вы можете видеть в реальном времени, куда концентрируется прибыль топовых трейдеров, и немедленно действовать. Ни одна другая биржа не предоставляет такой видимости, и ни одна другая платформа не позволяет автономным агентам действовать на ее основе.
Все наши самые успешные агенты используют这类 данные:
- Fox / Vixen: идентифицируют внезапную концентрацию умных денег на активе через Emerging Movers;
- Grizzly: анализируют позиции умных денег на BTC через Hyperfeed перед открытием позиции;
- Bison: используют направление умных денег как жесткое условие — если направление противоположное, сделка не совершается;
А худшие по performance агенты:
- Полностью игнорируют сигналы умных денег, например, Viper, Mamba, работающие purely на техническом анализе;
- Используют устаревшие данные об умных деньгах (Scorpion v1), принимая позиции месячной давности за новые сигналы;
Таким образом, вывод совершенно ясен: агенты, торгующие на основе данных Hyperfeed в реальном времени, показали себя全面 лучше всех чисто технических стратегий.
Стратегии mean reversion не работают на перпетуальных контрактах
Мы протестировали три разные версии агентов на логике «цена слишком отклонилась и скоро вернется», их performance如下:
- Viper: -18%
- Mamba: -33%
- Anaconda: -22%
Результат — все в убытке. Проблема в том, что рынок перпетуальных контрактов Hyperliquid имеет гораздо более выраженную trend природу, чем вероятность mean reversion. Покупка на падении (buying the dip) — самая дорогая ошибка на этом рынке. Эти агенты постоянно покупали на предполагаемых «уровнях поддержки», но цена продолжала снижаться в течение дней.
Тестируемое нами исправление — добавление фильтра макрорыночного состояния, который запрещает «стратегии mean reversion» покупать на падении, когда 4-часовой тренд BTC является нисходящим. Предварительные результаты выглядят хорошо: этот фильтр мог бы предотвратить 14 из 28 убыточных сделок Mamba.
Не придерживайтесь单一模式
Наш новейший агент (Vixen) на основе данных по сделкам Fox использует two совершенно разные模式 входа.
- Режим Stalker (Преследователь): Многократное сканирование для捕捉 сигналов того, что умные деньги тихо накапливают актив. Это позволяет войти до того, как хлынет толпа. Крупнейшие прибыльные сделки Fox были как раз в этом режиме.
- Режим Striker (Атакующий):捕捉 резких пробоев с подтверждением объемом. Вход одновременно со всплеском, но только при поддержке реальных объемов (фильтрация fake pumps).
Данные Fox показывают, что это actually два совершенно разных источника Alpha-сигналов. Если использовать only одну模式 входа, вам придется выбирать между ними и упускать другую возможность.
Агенты自我调整 — и результат всегда хуже
Неожиданное открытие: когда агенты несли последовательные убытки, они пытались «自我修复». Распространенные действия по «修复» включали ослабление условий входа, увеличение leverage, удаление механизмов защиты рисков, но результат每一次 был один — ускорение потерь.
Приведем примеры: Dire Wolf после убытка -27% активировал 5 параллельных позиций с leverage 25x и ослабил лимиты скорости открытия ордеров; другой агент удалил механизм trailing take profit; еще один агент повысил дневной лимит убытков с 10% до 25%.
Наше решение — встраивать механизмы защиты рисков напрямую в код инструмента сканирования, а не полагаться на конфигурацию стратегии самого агента. Если инструмент сканирования не выдает信号, агент не может совершить сделку — независимо от того, насколько агрессивные调整 он сделал в своей конфигурации.
Планы на будущее
Мы продолжим эксперимент еще 24–48 часов, после чего закроем тех агентов, у которых уже нет шансов отбить средства, чтобы избежать дальнейших потерь оставшегося капитала.
Далее мы развернем новые версии стратегий со встроенными на уровне кода защитными механизмами:
- Wolverine v1.1: Трейлинг-стоп DSL по скорости HYPE (быстрее фиксирует прибыль на высоковолатильных активах);
- Mamba v2.0: Стратегия mean reversion + защита по макротренду BTC;
- Scorpion v2.0: Консенсус по событиям momentum в реальном времени (замена устаревшей стратегии следования за китами).
Также мы:
- Унифицируем конфигурации стратегий Fox, Vixen и Mantis: эти три агента используют один инструмент сканирования, но их конфигурации разошлись, текущая доходность Fox превышает 23%, два других будут приведены к тем же настройкам;
- Переразвернем новые комбинации Fox/Vixen с полной winning конфигурацией Fox, включая правила запрета XYZ, механизм trailing take profit, дневной лимит убытков 10%, все включенные механизмы контроля рисков;
- Расширим стратегию охоты за单一 активами: трехэтапная модель жизненного цикла Grizzly (Поиск → Управление → Ожидание → Перезагрузка) теперь применяется к ETH (Polar), SOL (Kodiak) и HYPE (Wolverine).
Параллельно мы разрабатываем совершенно новые стратегии и тестируем их напрямую на реальном рынке. Сам рынок является лабораторией. Каждая новая стратегия получит 1000 долларов капитала и полностью прозрачную историю сделок.
Наш эксперимент в реальном времени работает на strategies.senpi.ai; весь код стратегий с открытым исходным кодом на: github.com/Senpi-ai/senpi-skills
22 агента, 22000 долларов реальных средств, каждая сделка полностью публична, эксперимент продолжается.
