Mapeo de la Volatilidad a Través del Tiempo: Mapas de Calor de la Volatilidad Implícita
Resumen: Glassnode presenta dos nuevos mapas de calor de volatilidad implícita (VI) que analizan la evolución temporal de las expectativas del mercado de opciones. El **Mapa de Calor de VI por Moneyness** muestra la VI en función de la distancia al precio spot, mientras que el **Mapa de Calor de VI por Delta** utiliza el delta de las opciones. Estas herramientas visualizan regímenes de volatilidad (calma, estrés, transiciones), permitiendo identificar: demanda de protección a la baja (bandas rojas en puts), repreciación de riesgo de cola, y oportunidades de cobertura en baja volatilidad (azul oscuro) o de generación de ingresos en alta volatilidad (rojo). Disponibles en Glassnode Studio para mercados líquidos.
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