Backtest Của Bạn Đang Nói Dối: Tại Sao Bạn Phải Sử Dụng Dữ Liệu Theo Thời Điểm
Bài viết cảnh báo về sự thiếu chính xác trong backtest nếu sử dụng dữ liệu bị sửa đổi sau này, thay vì dữ liệu theo thời điểm thực (Point-in-Time - PiT). Tác giả minh họa bằng một chiến lược giao dịch giả định dựa trên dòng Bitcoin rời khỏi sàn Binance: mua khi trung bình 5 ngày thấp hơn trung bình 14 ngày, và bán khi ngược lại.
Khi backtest với dữ liệu thông thường (bị điều chỉnh sau), chiến lược có vẻ hiệu quả, ngang bằng với nắm giữ. Tuy nhiên, khi chạy lại với dữ liệu PiT (chỉ sử dụng thông tin có tại thời điểm đó, không sửa đổi), hiệu suất chiến lược kém hơn hẳn, bỏ lỡ các đợt tăng giá quan trọng.
Bài học rút ra: Backtest sẽ cho kết quả sai lệch nếu sử dụng dữ liệu không chính xác. Chỉ các số liệu PiT bất biến mới đảm bảo mô phỏng lịch sử một cách trung thực, tránh thiên kiến nhìn lại (look-ahead bias).
insights.glassnode03/13 14:15
