Auteur original : La chatte de Lin Wanwan (X : @linwanwan823)
Nuit de l'élection présidentielle américaine de 2024, un trader français a réalisé un profit net de 85 millions de dollars sur Polymarket.
Ce chiffre dépasse les performances annuelles de la grande majorité des fonds spéculatifs.
Polymarket, ce marché de prédiction décentralisé qui a traité un volume de transactions de plus de 9 milliards de dollars et rassemblé 314 000 traders actifs, redéfinit les frontières du "vote avec l'argent".
Mais nous devons d'abord être honnêtes : le marché des prédictions est un jeu à somme nulle.
Seulement 0,51 % des portefeuilles sur Polymarket ont réalisé un profit supérieur à 1 000 dollars.
Alors, qu'ont fait les gagnants de bien ?
J'ai écrit une série de stratégies il y a quelque temps, et j'ai récemment tenté d'organiser une analyse rétrospective systématique de 86 millions de transactions on-chain,
(Données basées sur la recherche académique de l'IMDEA Networks Institute, couvrant plus de 86 millions de transactions et 17 218 conditions de marché complètes enregistrées on-chain entre le 1er avril 2024 et le 1er avril 2025.
Et selon les données de Dune Analytics, Polymarket a traité plus de 95 millions de transactions en 2025, pour un volume nominal supérieur à 21,5 milliards de dollars, mais il existe des cas de double comptage)
J'ai disséqué la logique de positionnement et le timing d'entrée/sortie des traders de premier plan,
Et j'en ai tiré six stratégies de profit validées : de l'arbitrage d'information "sondage voisin" de la baleine française, à la stratégie obligataire à haute probabilité avec un rendement annualisé de 1800 % ; de la capture d'écarts inter-plateformes, à la méthode de spécialisation sectorielle avec un taux de réussite de 96 %.
Notre analyse rétrospective montre que la caractéristique commune des traders d'élite n'est pas la "capacité de prédiction",
Mais trois choses :
Capturer systématiquement les erreurs de prix du marché, une gestion des risques rigoureuse voire obsessionnelle, et la patience nécessaire pour établir un avantage informationnel écrasant dans un domaine unique.
Si vous lisez ceci, je devine qu'en 2026, tôt ou tard, vous essaierez par vous-même.
Bien sûr, ce n'est pas un guide pour vous apprendre "comment parier",
J'espère simplement offrir aux participants du marché des prédictions, en particulier aux débutants, un cadre stratégique systématique et une méthodologie reproductible de référence.
Mots-clés : Marché des prédictions ; Polymarket ; Stratégies de trading ; Arbitrage ; Gestion des risques ; Blockchain
Je vais diviser cela en cinq parties, ceux qui veulent voir directement les stratégies peuvent sauter à la troisième partie.
I. Contexte de l'étude
II. Dimensions et critères de sélection
III. Les six stratégies clés de 2025
IV. Gestion de position et stratégie
V. Conclusion
I. Contexte de l'étude
Octobre 2025, la maison mère du NYSE, ICE, a signé un chèque de 2 milliards de dollars à Polymarket, valorisant l'entreprise à 9 milliards.
Un mois plus tard, Polymarket a acquis une bourse agréée par la CFTC, faisant officiellement son retour aux États-Unis. Le projet de "zone grise" expulsé par les régulateurs il y a trois ans est désormais courtisé par la finance traditionnelle.
Le point de bascule fut l'élection de 2024.
Alors que tous les sondages grand public disaient "trop serré, impossible à prédire", les cotes de Polymarket indiquaient fermement Trump. 3,7 milliards de dollars de paris ont finalement prédit le résultat plus tôt et plus précisément que les instituts de sondage professionnels. Le monde universitaire a commencé à reconsidérer une vieille question : faire en sorte que les gens "mettent leur argent où est leur bouche" permet-il vraiment de forcer des jugements plus honnêtes ?
Les trente premières années d'Internet ont créé trois types d'infrastructures : les moteurs de recherche vous disent "ce qui s'est passé", les médias sociaux vous disent "ce que les autres pensent", les recommandations algorithmiques vous disent "ce que vous voudrez peut-être voir". Mais il manquait toujours un élément : un endroit capable de répondre de manière fiable à "ce qui va se passer ensuite".
Polymarket comble ce vide et devient la première application crypto à vraiment percer du grand public, en s'attaquant à un besoin fondamental de "tarification de l'information".
Lorsque les médias commencent à vérifier les cotes avant d'écrire leurs articles, lorsque les investisseurs consultent le marché pour prendre des décisions, lorsque les équipes politiques surveillent Polymarket plutôt que les sondages.
Il évolue du pari, vers une forme de "consensus de prix".
Un marché qui fait sortir Wall Street de son argent, obtient l'aval des régulateurs et fait transpirer les sondeurs, mérite d'être étudié sérieusement.
II. Méthode de recherche et critères de sélection
2.1 Sources de données
Cette étude utilise des sources de données multiples pour une validation croisée :
(1) Données du classement officiel de Polymarket ;
(2) Plateforme d'analyse tierce Polymarket Analytics (mise à jour toutes les 5 minutes) ;
(3) Outil de suivi des traders PolyTrack ;
(4) Tableau de bord de données on-chain Dune Analytics ;
(5) Rapport d'analyse blockchain Chainalysis.
Les données couvrent plus de 86 millions de transactions et 17 218 conditions de marché complètes enregistrées on-chain entre avril 2024 et décembre 2025.
2.2 Dimensions de sélection et pondération
La sélection des stratégies utilise un système d'évaluation multidimensionnel complet, incluant spécifiquement :
Capacité de rendement absolu (poids 30 %) :
Utilise le profit et perte cumulé (PnL) comme indicateur central, calcule le montant total des profits générés par la stratégie. Les données montrent que les portefeuilles avec un PnL supérieur à 1 000 $ ne représentent que 0,51 % du total, et les comptes baleines avec un volume de transactions supérieur à 50 000 $ ne représentent que 1,74 %.
Rendement ajusté au risque (poids 25 %) :
Calcule des indicateurs comme le retour sur investissement (ROI) et le ratio de Sharpe. Les traders performants maintiennent généralement un taux de réussite de 60 à 70 %, tout en limitant l'exposition au risque par transaction à 20-40 % du capital total.
Reproductibilité de la stratégie (poids 20 %) :
Évalue le caractère systématique et la degré de formalisation des règles de la stratégie. Les gains reposant purement sur des informations privilégiées ou la chance ne sont pas inclus dans la sélection.
Durabilité et stabilité (poids 15 %) :
Examine la cohérence des performances de la stratégie à travers différents cycles de marché, exclut les gains de type "coup unique" de type pari.
Évolutivité (poids 10 %) :
Analyse l'applicabilité de la stratégie à des échelles de capital plus importantes, prend en compte les contraintes de liquidité et les coûts d'impact sur le marché.
2.3 Critères d'exclusion
Les situations suivantes ne sont pas incluses dans la sélection des meilleures stratégies :
(1) Comportements suspectés de manipulation de marché, comme l'incident d'attaque de gouvernance du token UMA en mars 2025, où une baleine détenant 5 millions de tokens UMA (25 % des droits de vote) a manipulé le règlement d'un marché d'une valeur de 7 millions de dollars ;
(2) Transactions de type pari avec des positions uniques de 40 à 50 % ou plus ;
(3) Stratégies "boîte noire" impossibles à vérifier ou reproduire ;
(4) Dépendance à des informations non publiques (délit d'initié).
III. Rétrospective des six principales stratégies de profit de l'année 2025
1. Stratégie d'arbitrage d'information : Quand un Français comprend mieux les élections que tous les instituts de sondage américains
Tôt dans la matinée du 5 novembre 2024, alors que les présentateurs de CNN et Fox News disaient encore prudemment que "l'élection était serrée",
Un compte anonyme Fredi9999 affichait déjà un profit latent de plus de 50 millions de dollars.
Quelques heures plus tard, Trump déclarait sa victoire, ce compte, ainsi que ses 10 portefeuilles associés, ont finalement empoché 85 millions de dollars de profit.
La personne derrière le compte s'appelle Théo, un trader français ayant travaillé à Wall Street.
Alors que tous les sondages grand public montraient Harris et Trump au coude à coude,
Il a fait une chose en apparence folle : vendre presque tous ses actifs liquides, lever 80 millions de dollars, et tout miser sur la victoire de Trump.
Théo n'a pas demandé aux électeurs "Pour qui votez-vous ?", mais a commissionné YouGov pour réaliser un sondage spécial en Pennsylvanie, Michigan et Wisconsin, trois États pivots, avec la question : "Pensez-vous que votre voisin votera pour qui ?"
La logique de ce sondage "effet voisin" est simple : certaines personnes ont honte d'admettre qu'elles soutiennent Trump, mais elles n'ont pas de problème à dire que leur voisin le soutient.
Le résultat "étonnamment favorable à Trump". Au moment de recevoir les données, Théo est passé d'une position de 30 % à All-in.
Ce cas révèle l'essence de l'arbitrage d'information : il ne s'agit pas d'en savoir plus que les autres, mais de poser les bonnes questions. Théo a dépensé moins de 100 000 $ en sondages, pour un retour de 85 millions de dollars.
C'est probablement l'étude de marché avec le plus haut retour sur investissement de l'histoire humaine. Actuellement, son profit total est classé premier sur Polymarket.
2. Stratégie d'arbitrage inter-plateformes : L'art de "ramasser l'argent" entre deux marchés
Si l'arbitrage d'information est un "jeu intellectuel", l'arbitrage inter-plateformes est un "travail manuel" : ennuyeux, mécanique, mais presque sans risque.
Son principe est compréhensible par un écolier : pour la même chose, le magasin A la vend 45, le magasin B la vend 48, vous achetez une part de chaque pour couvrir, peu importe le résultat vous gagnez la différence.
D'avril 2024 à avril 2025, une recherche académique a enregistré un chiffre : les arbitragistes ont extrait plus de 40 millions de dollars de "profit sans risque" de Polymarket. Seuls les trois premiers portefeuilles ont gagné 4,2 millions de dollars.
Un cas réel : un jour de 2025, pour la question "Le Bitcoin dépassera-t-il 95 000 $ en une heure ?", le prix du OUI sur Polymarket était de 0,45 $, tandis que sur le concurrent Kalshi, le prix du NON pour le même événement était de 0,48 $.
Des traders avisés ont acheté les deux côtés simultanément, pour un coût total de 0,93 $. Peu importe si le Bitcoin montait ou non, ils récupéraient 1 $, un rendement sans risque de 7,5 %, livré en une heure.
Mais il y a un "détail fatal" : la définition du "même événement" peut différer entre les plateformes.
Lors de la fermeture du gouvernement américain en 2024, un groupe d'arbitragistes a découvert : Polymarket jugeait que "la fermeture a eu lieu" (OUI), tandis que Kalshi jugeait que "la fermeture n'a pas eu lieu" (NON).
Leurs positions de couverture qu'ils pensaient gagnantes des deux côtés ont perdu de l'argent.
La raison ? Le critère de règlement de Polymarket était "l'annonce de fermeture par l'OPM", tandis que Kalshi exigeait "une fermeture effective de plus de 24 heures".
L'arbitrage n'est pas non plus de l'argent facile. Chaque centime d'écart de prix cache des détails dans les règles de règlement.
Évaluation de la reproductibilité : C'est la stratégie avec le seuil le plus bas des six. Vous avez juste besoin de comptes sur plusieurs plateformes, un peu de capital de démarrage, et de la patience pour comparer les écarts de prix. Il existe même des codes open source de robots d'arbitrage sur GitHub. Mais avec l'afflux de capitaux institutionnels, la fenêtre d'arbitrage se réduit visiblement.
3. Stratégie obligataire à haute probabilité : Transformer le "quasi-certain" en affaire à 1800 % annualisés
La plupart des gens viennent sur Polymarket pour rechercher l'excitation : parier sur un outsider, prédire une surprise.
Mais "l'argent intelligent" fait exactement le contraire : il achète spécifiquement ce qui est "déjà acté".
Les données montrent que plus de 90 % des ordres de plus de 10 000 $ sur Polymarket ont lieu à des prix supérieurs à 0,95 $. Que font ces "baleines" ? Elles font du "Bonding", elles achètent des événements quasi certains comme des obligations.
Un exemple : trois jours avant la réunion sur les taux de la Fed de décembre 2025, le contrat OUI pour "une baisse de taux de 25 points de base" se négociait à 0,95 $. Les données économiques étaient connues, les discours des responsables de la Fed très clairs, aucune place pour une surprise. Vous achetez à 0,95 $, trois jours plus tard au règlement vous récupérez 1 $, un gain de 5,2 %, obtenu en 72 heures.
5 % ça n'a l'air de rien ? Faisons le calcul : si vous trouvez deux opportunités comme ça par semaine, sur un an ça fait 52 semaines × 2 fois × 5 % = 520 % de gain simple. Compte tenu des intérêts composés, le rendement annualisé dépasse facilement 1800 %. Et le risque que vous prenez est proche de zéro.
Des traders vivent de cette stratégie, ne faisant que quelques transactions par semaine, avec un revenu annuel dépassant 150 000 $.
Bien sûr, "quasi certain" n'est pas "absolument certain".
Le plus grand ennemi de la stratégie obligataire est le cygne noir, ces accidents de probabilité 0,01 %. Une seule erreur peut effacer les profits de dizaines de succès. Ainsi, la compétence centrale des meilleurs joueurs obligataires n'est pas de trouver des opportunités, mais d'identifier la "pseudo-certitude" : ces pièges qui semblent actés mais cachent en réalité des risques.
Évaluation de la reproductibilité : C'est la stratégie la plus adaptée aux débutants. Pas besoin de recherche approfondie, pas besoin d'avantage de vitesse, juste de la patience et de la discipline. Mais son plafond de rendement est aussi le plus bas. Lorsque votre capital atteint une certaine taille, le marché n'offre tout simplement pas assez d'opportunités à 95 %+ pour que vous puissiez "récolter".
4. Stratégie de fourniture de liquidité : Juste gagner des "frais de passage" ? Pas si simple
Pourquoi le casino gagne-t-il toujours ? Parce qu'il ne parie pas contre vous, il prend une commission.
Sur Polymarket, certains choisissent "d'être le casino" plutôt que "être le joueur" — ce sont les fournisseurs de liquidité (LP).
Le travail du LP : placer simultanément des ordres d'achat et de vente sur le carnet d'ordres, pour gagner l'écart entre les prix. Par exemple, vous placez un ordre d'achat à 0,49 $ et un ordre de vente à 0,51 $, peu importe qui trade, vous gagnez les 0,02 $ du milieu. Vous ne vous souciez pas du résultat de l'événement, seulement de savoir si quelqu'un trade.
Polymarket lance de nouveaux marchés tous les jours. Les caractéristiques des nouveaux marchés sont : faible liquidité, écarts importants, nombreux petits investisseurs. Pour les LP, c'est le paradis. Les données montrent que le rendement annualisé équivalent pour fournir de la liquidité sur les nouveaux marchés peut atteindre 80 % à 200 %.
Un trader nommé @defiance_cr a été interviewé par Polymarket et a partagé en détail comment il a construit son système de market making automatisé. À son apogée, ce système générait 700-800 $ de profit par jour.
Il a commencé avec un capital de 10 000 $, gagnant initialement environ 200 $ par jour. Avec l'optimisation du système et l'augmentation des fonds, les gains sont passés à 700-800 $ par jour. L'essentiel est d'utiliser le programme de récompenses de liquidité de Polymarket, en plaçant des ordres des deux côtés du marché pour obtenir près de 3 fois les récompenses.
Son système comprend deux modules clés : un module de collecte de données qui extrait les prix historiques de l'API Polymarket, calcule les indicateurs de volatilité, estime le rendement attendu pour 100 $ investis, puis trie par rendement ajusté au risque ; un module d'exécution des trades qui passe les ordres automatiquement selon des paramètres prédéfinis — écarts serrés pour les marchés liquides, écarts larges pour les marchés volatils.
Mais après les élections, les récompenses de liquidité de Polymarket ont considérablement diminué.
La stratégie LP reste viable fin 2025, mais les rendements baissent et la concurrence s'intensifie. Le coût de configuration du trading haute fréquence est plus élevé que le salaire d'un employé ordinaire. Les infrastructures VPS haut de gamme doivent être hébergées près des serveurs de Polymarket. Les algorithmes quantiques sont optimisés pour une exécution rapide.
Alors n'enviez pas "ces traders qui gagnent 200 000 $ par mois existent bel et bien. Ils font partie des 0,5 % meilleurs."
Cette combinaison de "market making + prédiction" est la norme pour les joueurs de haut niveau.
Évaluation de la reproductibilité : La stratégie LP nécessite une compréhension profonde de la microstructure du marché, y compris la dynamique du carnet d'ordres, la gestion des écarts, le contrôle du risque de stock, etc. Elle n'est pas aussi "mécanique" que l'arbitrage, ni ne nécessite une perspicacité unique comme l'arbitrage d'information, mais se situe entre les deux, nécessite de la technique, mais la technique peut s'apprendre.
5. Stratégie de spécialisation sectorielle : La version marché des prédictions de la règle des 10 000 heures
Un phénomène intéressant sur le classement de Polymarket : les plus gros gagnants sont presque tous des "cancres". Ce ne sont pas des généralistes qui savent un peu de tout, mais des experts avec un avantage écrasant dans un domaine étroit.
Quelques cas réels :
Le maître des marchés sportifs HyperLiquid0xb : profit total supérieur à 1,4 million de dollars, gain maximum sur une seule transaction de 755 000 $ sur une prédiction de match de baseball. Sa familiarité avec les données de la MLB rivalise avec celle des analystes professionnels, lui permettant d'ajuster rapidement son jugement en milieu de match based sur les changements de lanceur, la météo.
Le génie des marchés de mention Axios : maintient un taux de réussite effrayant de 96 % sur des marchés comme "Est-ce que Trump dira le mot 'crypto' dans son discours ?". Sa méthode est simple mais extrêmement chronophage : analyser tous les discours publics passés de la personne cible, compter la fréquence et le contexte d'apparition de mots spécifiques, construire un modèle de prédiction. Pendant que les autres "parient", lui, il "calcule".
Ces cas ont un point commun : les traders experts ne participent peut-être qu'à 10-30 transactions par an, mais chacune a une confiance et un potentiel de profit extrêmement élevés.
Ainsi, la spécialisation rapporte plus que la généralisation.
Bien sûr, moi, Wanwan, j'ai aussi vu un expert sportif, SeriouslySirius, perdre 440 000 $ sur un seul pari de Série Mondiale, puis enchaîner les pertes sur une série d'événements.
Évaluation de la reproductibilité : C'est la stratégie qui demande le plus d'investissement en temps, mais aussi celle avec les barrières à l'entrée les plus élevées. Une fois que vous avez établi un avantage informationnel dans un domaine, cet avantage est difficile à reproduire. Il est conseillé de choisir un domaine où vous avez déjà des connaissances accumulées ou liées à votre profession.
6. Stratégie de trading de vitesse : Devancer la réaction du monde
Un mercredi après-midi de 2024 à 14h, le président de la Fed, Jerome Powell, commence un discours. Dans les 8 secondes qui ont suivi sa phrase "Nous ajusterons la politique en temps voulu", le prix du contrat "baisse des taux en décembre par la Fed" sur Polymarket est passé de 0,65 $ à 0,78 $.
Que s'est-il passé pendant ces 8 secondes ? Un petit groupe de "traders de vitesse", en surveillant le direct et en ayant des conditions de déclenchement prédéfinies, ont passé leurs ordres avant même que les gens ordinaires aient "compris" ce que Powell disait.
Le grand trader GCR a dit que le cœur du trading de vitesse est la "réaction". Il exploite la fenêtre de temps entre la génération de l'information et sa digestion par le marché, généralement seulement de quelques secondes à quelques minutes.
Cette stratégie est particulièrement efficace sur les "marchés de mention". Par exemple, "Est-ce que Biden mentionnera la Chine dans son discours aujourd'hui ?", si vous pouvez connaître la réponse 30 secondes avant les autres (en surveillant le direct de la Maison Blanche au lieu d'attendre les notifications de news), vous pouvez prendre position avant le mouvement de prix.
Certaines équipes quantiques ont déjà industrialisé cette stratégie. Selon l'analyse des données on-chain, entre 2024-2025, les traders algorithmiques de premier plan ont exécuté plus de 10 200 transactions de vitesse, générant un profit cumulé de 4,2 millions de dollars. Les outils utilisés incluent : un accès API à faible latence, des systèmes de surveillance de l'actualité en temps réel, des scripts de règles de décision prédéfinis, et des fonds répartis sur plusieurs plateformes.
Mais le trading de vitesse devient de plus en plus difficile. Avec l'entrée de plus de capitaux institutionnels, la fenêtre d'arbitrage passe de "l'échelle de la minute" à "l'échelle de la seconde", rendant la participation quasi impossible pour les particuliers. C'est une course aux armements, et les outils des petits investisseurs sont loin de ceux des institutions.
Évaluation de la reproductibilité : À moins d'avoir des antécédents techniques et du temps à investir dans le développement d'un système de trading, il n'est pas recommandé d'essayer. L'alpha du trading de vitesse disparaît rapidement, l'espace laissé aux petits investisseurs se réduit. Si vous voulez absolument participer, il est conseillé de commencer par vous entraîner sur des marchés de niche peu concurrentiels (comme les élections locales, les événements sportifs de niche).
IV. Gestion des risques et combinaison de stratégies
4.1 Principes de gestion de position
Les traders performants suivent généralement les principes de gestion de position suivants :
Détenir simultanément 5 à 12 positions non corrélées ; Mélanger des positions à court terme (quelques jours) et à long terme (quelques semaines/mois) ;
Conserver 20 à 40 % des fonds comme réserve pour de nouvelles opportunités ;
L'exposition au risque par transaction ne doit pas dépasser 5 à 10 % du capital total.
Une diversification excessive (30+ positions) dilue les rendements, tandis qu'une concentration excessive (1-2 positions) est trop risquée.
Le nombre optimal de positions se situe généralement entre 6 et 10.
4.2 Suggestions de combinaison de stratégies
Suggestions de configuration de stratégie basées sur l'appétit pour le risque.
- Investisseurs conservateurs : 70 % stratégie obligataire + 20 % fourniture de liquidité + 10 % copy trading.
- Investisseurs équilibrés : 40 % spécialisation sectorielle + 30 % arbitrage + 20 % obligataire + 10 % événementiel.
- Investisseurs agressifs : 50 % arbitrage d'information + 30 % spécialisation sectorielle + 20 % trading de vitesse.
Quelle que soit la combinaison, évitez d'engager plus de 40 % des fonds sur un seul événement ou un groupe d'événements fortement corrélés.
V. Conclusion
2025 a été une année charnière pour Polymarket, passant d'une expérience marginale à la finance mainstream.
Les six stratégies de profit rétrospectées ici : arbitrage d'information, arbitrage inter-plateformes, obligations à haute probabilité, fourniture de liquidité, spécialisation sectorielle et trading de vitesse, représentent des sources d'alpha validées sur le marché des prédictions.
En 2026, le marché des prédictions connaîtra une concurrence plus féroce et des seuils de professionnalisation plus élevés.
Il est conseillé aux nouveaux entrants de se concentrer sur : (1) Choisir un domaine vertical où ils peuvent construire un avantage informationnel et s'y plonger ; (2) Commencer à accumuler de l'expérience avec une stratégie obligataire à petite échelle ; (3) Utiliser des outils comme PolyTrack pour suivre et apprendre des modèles des meilleurs traders ; (4) Maintenir une attention étroite sur les changements réglementaires et les mises à jour des règles de la plateforme.
L'essence du marché des prédictions est un "mécanisme de découverte de la vérité par le biais du vote avec de l'argent".
Dans ce marché, la vraie marge ne vient pas de la chance, mais d'une meilleure information, d'une analyse plus rigoureuse, d'une gestion des risques plus rationnelle. Puissent ces analyses rétrospectives vous fournir une carte systématique pour ce nouveau monde.
Références
[1] Chainalysis. "Rapport d'analyse des baleines de Polymarket." Novembre 2024.
[2] The Free Press. "Comment une baleine française a gagné 85 millions de dollars sur la victoire de Trump." Novembre 2024.
[3] Polymarket Analytics. "Classement des traders et métriques de performance." Décembre 2025.
[4] PolyTrack. "Meilleurs traders Polymarket à suivre en 2025." Novembre 2025.
[5] Dune Analytics. "Données de volume et d'intérêt ouvert du marché des prédictions." Septembre 2025.
[6] Wall Street Journal. "Le trader français qui a parié gros sur Trump." Novembre 2024.
[7] Bloomberg. "Le gain de la baleine Trump sur Polymarket porté à 85 millions de dollars." Novembre 2024.
[8] CBS News 60 Minutes. "Comment une 'baleine' française a gagné plus de 80 millions de dollars sur Polymarket." Décembre 2025.
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