Медвежий контроль усилился по мере того, как структура XRP после декабря постепенно распадалась от распределения до принудительной ликвидации.
Продавцы контролировали Ripple [XRP] с пика декабря в $2,40, защищая нависающее предложение и продавая при каждом отскоке.
Они ускорили нисходящий импульс, сбрасывая через $1,7305, затем форсировали второй пробой ниже $1,5017, чтобы спровоцировать ликвидность стоп-лоссов.
Когда цена достигла $1,15 и коснулась уровня Фибоначчи 100% около $1,1479, фиксирующие прибыль сократили шорты, а оппортунистические покупатели вступили в игру. Этот сдвиг подпитал отскок и сформировал консолидацию около $1,43–$1,45.
Тем временем быки покупали оборонительно, поскольку уровень Фибоначчи 78,6% на $1,3998 и база $1,15 предлагали асимметричный риск. Однако им не удалось отбить $1,50–$1,60, так как предложение перезагрузилось, а убежденность оставалась слабой.
MACD оставался отрицательным, отражая сохраняющееся давление тренда, в то время как RSI около 42 показывал слабый спрос.
Такая структура увеличила риск хаотичных движений, отпугивая агрессивных лонгов, но вознаграждая торговцев в диапазоне, открывающих позиции вокруг определенных уровней поддержки и сопротивления.
Диапазон XRP сужается
Хрупкость кредитного плеча определяла консолидацию XRP, поскольку деривативы сигнализировали о давлении под сжатием $1,43–$1,45.
На момент публикации ставки финансирования (Funding Rates) на Binance упали до -0,035%, что показывает, как переполненные шорты платят премии, не провоцируя squeezes.
Этот дисбаланс укрепил доминирование продавцов, особенно поскольку предложение перезагрузилось около $1,50–$1,60 и ограничило отскоки.
Тем временем соотношение Long/Short показало 49,1% лонгов к 50,9% шортов, что указывает на слегка медвежьи или нейтральные настроения, а не на бычье доминирование, однако данные о ликвидациях выявили структурную слабость.
Более того, открытый интерес (Open Interest) рухнул до $2,35 млрд с максимумов 2025 года, что отражает исчерпанный спекулятивный спрос, а не конструктивное позиционирование.
Перекос опционов (Options skew) склонился в защиту по мере роста подразумеваемой волатильности, концентрируя хеджирование на понижение около $1,40 и $1,15.
Эта структура усилила риск хаотичных движений, отпугнула новые длинные позиции и вознаграждала продажи от сопротивления, сохраняя при этом каскады ликвидаций структурно активными.
