# Сопутствующие статьи по теме Момент времени

Новостной центр HTX предлагает последние статьи и углубленный анализ по "Момент времени", охватывающие рыночные тренды, новости проектов, развитие технологий и политику регулирования в криптоиндустрии.

Glassnode в Snowflake: Данные цифровых активов напрямую в ваш склад данных

Компания Glassnode запустила интеграцию с платформой Snowflake, предоставляя институциональным клиентам прямой доступ к комплексным данным об цифровых активах непосредственно в их хранилищах данных. Это решение устраняет необходимость создания собственных API-конвейеров и управления ETL-процессами. Сервис включает в себя аналитику блокчейна (активность адресов, поведение сущностей, динамику предложения), данные по деривативам (фьючерсы, опционы) и спотовым рынкам, а также информацию об ETF и корпоративных казначействах. Данные доступны с различной гранулярностью — от 10 минут до суток. Ключевым преимуществом является предоставление неизменяемых исторических данных на конкретный момент времени (Point-in-Time), что исключает смещение «взгляда в будущее» при бэктестинге торговых стратегий. Интеграция предназначена для количественной торговли, управления рисками, макроисследований и обеспечения соответствия нормативным требованиям. Для начала работы необходимо предоставить идентификатор аккаунта Snowflake команде Glassnode, после доступ будет предоставлен через Snowflake Marketplace. Обновления данных происходят автоматически.

insights.glassnode06/04 15:04

Glassnode в Snowflake: Данные цифровых активов напрямую в ваш склад данных

insights.glassnode06/04 15:04

Ваш Бэктест Врёт: Почему Вы Должны Использовать Данные на Конкретный Момент Времени

Статья предупреждает об опасности использования пересмотренных исторических данных при бэктестинге торговых стратегий, что приводит к ошибке "look-ahead bias" (смещение взгляда вперёд). В качестве примера рассматривается простая стратегия для Bitcoin, основанная на движении монет с биржи Binance: вход при падении 5-дневного скользящего среднего ниже 14-дневного (сигнал оттока), выход при обратном пересечении. Первоначальный бэктест на обычных (пересмотренных) данных показал хорошие результаты, сравнимые с стратегией "купи и держи". Однако при повторном тестировании на неизменяемых Point-in-Time (PiT) данных, которые отражают только ту информацию, что была доступна на конкретный момент времени, результаты стратегии оказались значительно хуже. Она пропустила ключевые восходящие движения и показала более низкую совокупную доходность. Ключевой вывод: только использование неизменяемых PiT-метрик гарантирует, что бэктест правдиво воспроизводит историю и исключает искажающее влияние пересмотренных данных.

insights.glassnode03/13 14:14

Ваш Бэктест Врёт: Почему Вы Должны Использовать Данные на Конкретный Момент Времени

insights.glassnode03/13 14:14

活动图片