Библия арбитража Polymarket: настоящий разрыв в математической инфраструктуре
Polymarket арбитраж — это не простое сложение цен, а сложная математическая задача, требующая продвинутой инфраструктуры. В то время как обычные трейдеры вручную ищут несоответствия в ценах, количественные системы используют целочисленное программирование для анализа тысяч рынков и логических зависимостей между ними, избегая перебора всех возможных комбинаций (2^63 в случае NCAA).
Ключевые методы включают проекцию Брегмана (на основе расхождения KL) для определения оптимальных арбитражных сделок с учёта структуры рынка, и алгоритм Франка-Вульфа для итеративной оптимизации без полного перебора.
Однако расчёт — это только половина дела: исполнение на CLOB Polymarket сталкивается с проблемами неатомарности ордеров и ликвидности. Реальные прибыли учитывают VWAP и риски проскальзывания.
За год систематический арбитраж принёс $40 млн прибыли, причём топ-10 трейдеров заработали $8.1 млн. Разрыв между успешными и обычными участниками — не в удаче, а в математической инфраструктуре и скорости выполнения.
marsbit03/11 05:15
