Odaily analista de mercado invitado Conaldo, Máster en Estadística Financiera de la Universidad de Columbia (EE. UU.), se especializó en trading cuantitativo de acciones estadounidenses durante la universidad y luego se expandió a activos digitales como Bitcoin. Ha construido un modelo de trading cuantitativo sistemático y un sistema de control de riesgos a través de la práctica; posee una aguda perspicacia basada en datos para las fluctuaciones del mercado y está decidido a profundizar continuamente en el campo del trading profesional, buscando rendimientos estables; analizará semanalmente los cambios técnicos, macroeconómicos y de flujos de capital del BTC, revisará y mostrará estrategias operativas prácticas, y previrá eventos importantes próximos para su referencia.
Resumen central del informe semanal de trading:
• Ejecución de la estrategia (corto plazo): La operativa de la semana pasada siguió estrictamente la estrategia establecida, completando una operación a corto plazo (apalancamiento 1x), con un rendimiento de -1.07%. (Véase la Figura 1)
• Validación del punto de vista central (corto plazo): El punto de vista central propuesto la semana pasada se ha cumplido con precisión en el mercado. La semana pasada, el precio superó el importante rango de resistencia de 94,500~95,000 dólares y actualmente está confirmando su validez. El precio alcanzó un máximo de 97,963 dólares, con una diferencia inferior al 0.5% respecto al nivel inferior de la zona de resistencia dada de 97,500 dólares, lo que corrobora nuevamente nuestra capacidad de juicio sobre los puntos clave.
• Análisis de la tendencia para las próximas semanas: ¿Está el Bitcoin a punto de pasar de un mercado bajista a uno alcista? ¿Es el mercado actual un rebote o una inversión? La media móvil de 21 semanas podría convertirse en la línea divisoria entre alcistas y bajistas. (Explicación detallada en la Figura 4)
A continuación, se revisará en detalle la previsión de la tendencia, la ejecución de la estrategia y el proceso operativo específico.
I. Resumen de la tendencia del Bitcoin la semana pasada:(12.01~18.01)
1、Revisión de la operativa a corto plazo la semana pasada: Como se muestra en (Figura 1)
Siguiendo estrictamente las señales de operativa generadas por nuestro modelo de trading por diferenciales (spread) y nuestro modelo cuantitativo de momentum, y combinándolas con la previsión de la tendencia del mercado, completamos una operación a corto plazo. Esta operación resultó en una pérdida del 1.07%.
Los detalles específicos de la operación y su revisión son los siguientes:
Gráfico de velas de 30 minutos del Bitcoin:(Modelo cuantitativo de momentum + Modelo de trading por diferenciales)
Figura 1
1、Resumen de detalles de la operación:(Sin apalancamiento)
2、Revisión de la operativa a corto plazo:
• Primera operación(Pérdida 1.07%): Esta operación ejecutó la Opción A (Venta en corto upon resistencia en nivel de resistencia): Cuando el precio subió a la zona de resistencia clave de 94,500~95,000 dólares y mostró señales de resistencia, el modelo de trading por diferenciales activó simultáneamente una señal de techo (punto verde), formando una confirmación doble. Por lo tanto, procedimos según lo planeado y abrimos una posición corta del 30% a 95,460 dólares; sin embargo, la tendencia del mercado se desvió de las expectativas, encontrando soporte cerca de 94,500 dólares y girando al alza. Cuando el modelo cuantitativo de momentum y el modelo de trading por diferenciales activaron nuevamente una señal de fondo, cerramos inmediatamente la posición con stop loss a 96,493 dólares. Aunque esta operación resultó en pérdidas, seguimos estrictamente la disciplina operativa de "operar upon señal, priorizando el control de riesgos", logrando la unidad entre conocimiento y acción.
2、Revisión de la previsión de la tendencia y la estrategia operativa de la semana pasada:
1、La semana pasada se indicó claramente: Mantenerse en un rango lateral entre 84,000~94,500 dólares, observando cuidadosamente la elección de dirección y su validez en ambos extremos del rango.
2、Revisión de niveles clave: Nivel de resistencia en la zona de 94,500~95,000 dólares, nivel de resistencia importante cerca de 97,500~99,500 dólares; soporte en la zona de 89,500~91,000 dólares.
2、Revisión de la estrategia operativa:
• Estrategia a medio plazo: Si el precio logra romper y mantenerse por encima de 94,500 dólares, liquidar todas las posiciones a medio plazo (cortas) y mantener las monedas en observación.
• Estrategia a corto plazo: Si se mantiene la fluctuación lateral en el rango 84,000~94,500 dólares, ejecutar la operativa según la Opción A:
• Apertura de posición: Al rebotar a la zona de 94,500~95,000 dólares y upon señales de techo del modelo, se puede establecer una posición corta del 30%.
• Control de riesgos: Stop loss inicial para posiciones cortas establecido aproximadamente 1.5% por encima del precio de costo (es decir, 1.015*precio de costo).
• Cierre de posición: Al caer cerca de los niveles de soporte clave y upon señales del modelo, se puede liquidar gradualmente la posición para tomar ganancias.
II. Análisis de la estructura de la tendencia del Bitcoin desde una perspectiva técnica: Juicio integral basado en múltiples modelos y dimensiones
Combinando la operativa del mercado, el autor, basándose en su sistema de trading autoconstruido, realiza un análisis en profundidad de la estructura de la tendencia del Bitcoin desde aspectos como múltiples modelos y dimensiones.
Gráfico semanal de velas del Bitcoin:(Modelo cuantitativo de momentum + Modelo cuantitativo de sentimiento)
Figura 2
1、Como se muestra en (Figura 2), análisis del gráfico semanal:
• Modelo cuantitativo de momentum: Los indicadores técnicos muestran que, continuando con la forma de semanas anteriores, las líneas de momentum se acercan gradualmente, mientras que las barras de energía negativa continúan contrayéndose. Sin embargo, las señales actuales no confirman una inversión de la tendencia bajista.
El modelo cuantitativo de momentum预示: Índice de caída del precio: Alto
• Modelo cuantitativo de sentimiento: El valor de la línea de sentimiento azul es 57.17, intensidad cero; el valor de la línea de sentimiento amarilla es 25.28, intensidad cero, valor pico es 0.
El modelo cuantitativo de sentimiento预示: Índice de presión y soporte del precio: Neutral
• Modelo de monitorización numérica: El precio ha estado por debajo de la línea divisoria alcista-bajista (líneas amarilla/azul) durante 9 semanas. La semana pasada, los alcistas volvieron a atacar esta línea, cerrando cerca de ella.
El modelo de monitorización numérica预示: No aparecieron señales numéricas (de techo/fondo); la vela semanal cerró como una vela alcista media, con una ganancia de aproximadamente 2.92%.
Los datos anteriores预示: Tendencia bajista en el gráfico semanal del Bitcoin, es necesario estar alerta al riesgo de ajuste por fluctuaciones laterales.
Gráfico diario de velas del Bitcoin:(Modelo cuantitativo de momentum + Modelo cuantitativo de sentimiento)
Figura 3
2、Como se muestra en (Figura 3), análisis del gráfico diario:
• Modelo cuantitativo de momentum: La semana pasada mostró overall una tendencia de "primero subir, luego reprimir". En la primera mitad de la semana, el precio rebotó aceleradamente, la línea de momentum se situó por encima del eje cero, y las barras de energía positiva se ampliaron rápidamente; pero en la segunda mitad, las barras de volumen se contrajeron明显, las líneas de momentum tendieron a converger nuevamente, comenzando a acercarse lentamente al eje cero.
El modelo cuantitativo de momentum预示: El momentum alcista en el gráfico diario muestra agotamiento, prestar atención a la pérdida/ganancia del eje cero.
• Modelo cuantitativo de sentimiento: Tras el cierre del viernes, el valor de la línea de sentimiento azul era 38, intensidad cero; el valor de la línea de sentimiento amarilla era 76, intensidad cero.
El modelo cuantitativo de sentimiento预示: Índice de presión y soporte: Neutral
Los datos anteriores提示: El rebote a nivel diario continúa, el mercado muestra un incipiente patrón alcista, pero su validez仍需确认,接下来 enfocarse en la lucha entre alcistas y bajistas por el eje cero.
III. Predicción de la tendencia de esta semana:(19.01~25.01)
1、Punto de vista central de esta semana: Enfocarse en la pérdida o mantenimiento de la zona de 94,500~95,000 dólares.
• Resistencia efectiva: Si el precio rebota a esta zona y confirma que encuentra resistencia, se espera que se mantenga fluctuando lateralmente en el rango 84,000~94,500 dólares, probando primero el objetivo en la zona de 89,500~91,000 dólares.
• Mantenimiento efectivo: Si puede mantenerse firmemente por encima de esta zona, es probable que el precio rebote con fluctuaciones, pero con altura limitada.
2、Niveles de resistencia clave:
• Primera zona de resistencia: Zona de 94,500~95,000 dólares (borde superior del previous rango lateral)
• Segunda zona de resistencia: Zona de 97,500~99,500 dólares (centro de fluctuación previous)
• Nivel de resistencia importante: Cerca de 10,200 dólares (cerca de la media móvil de 21 semanas)
3、Niveles de soporte clave:
• Primer nivel de soporte: Zona de 89,500~91,000 dólares (zona previous de alta concentración de transacciones)
• Segundo nivel de soporte: Zona de 86,000~86,500 dólares (nivel de soporte importante previous)
• Nivel de soporte importante: Cerca de 84,000 dólares (borde inferior del previous rango lateral)
IV. Estrategia operativa de esta semana (excluyendo影响 de noticias突发):(19.01~25.01)
1、 Estrategia a medio plazo: Sin posiciones, la tendencia podría ser volátil y repetitiva, mantener temporalmente las monedas en observación.
2、 Estrategia a corto plazo: Utilizar 30% del capital, establecer puntos de stop loss, basándose en niveles de soporte y resistencia, buscar oportunidades de "diferencial (spread)". (Usando un ciclo operativo de 30 minutos).
3、 Operativamente, enfocarse en la pérdida o mantenimiento de la zona de 94,500~95,000 dólares. Para应对 dinámicamente la evolución del mercado y combinar las señales del modelo en tiempo real, hemos preparado dos planes operativos a corto plazo, A/B:
• Opción A: Si el precio se mantiene por encima de la zona de 94,500~95,000 dólares:
• Apertura de posición: Si el precio rompe la zona de 94,500~95,000 dólares y muestra señales de estabilización, combinado con señales de fondo del modelo, se puede establecer una posición larga del 30%.
• Control de riesgos: Stop loss inicial para posiciones largas establecido aproximadamente 1.5% por debajo del precio de costo (es decir, 0.985*precio de costo).
• Cierre de posición: Al subir cerca de los niveles de resistencia clave y upon señales del modelo, se puede liquidar gradualmente la posición para tomar ganancias.
• Opción B: Si el precio cae effectivemente por debajo de la zona de 94,500~95,000 dólares:
• Apertura de posición: Si el rebote confirma que la ruptura es efectiva upon llegar a esta zona, se puede establecer una posición corta del 30%.
• Control de riesgos: Stop loss inicial para posiciones cortas establecido aproximadamente 1.5% por encima del precio de costo (es decir, 1.015*precio de costo).
• Cierre de posición: Al caer cerca de 86,500 dólares y upon señales del modelo, se puede liquidar gradualmente la posición para tomar ganancias.
Gráfico semanal de velas del Bitcoin: Análisis comparativo de estructuras de tendencias históricas (Nov 2021 VS Oct 2025)
Figura 4
Nota: En el gráfico anterior, media móvil de 21 semanas (blanca), media móvil de 84 semanas (verde)
V. ¿Cómo se repetirá la historia? Similitudes, diferencias e启示 de dos ajustes a nivel semanal:
En resumen, podemos extraer las siguientes启示 centrales:
1、El nivel semanal actual está en una tendencia bajista, lo que limita el espacio para el rebote diario.
2、En las próximas semanas, si el precio puede romper effectivemente y mantenerse por encima de la media móvil de 21 semanas se convertirá en el foco de atención del mercado. Si el precio no logra una ruptura efectiva upon llegar a esta media, el mercado podría repetir el patrón de ajuste histórico, incluso rompiendo el nivel de 80,000 dólares.
3、Si el indicador MACD a nivel semanal puede mostrar señales de estabilización dejando de caer, y la línea de momentum cruza effectivemente el eje cero hacia arriba, se convierte en un criterio clave para juzgar si la tendencia del mercado se ha invertido.
VI. Aviso especial:
1. Al abrir una posición: Establecer immediately el stop loss inicial.
2. Cuando la ganancias alcancen el 1%: Mover el stop loss al precio de apertura (punto de equilibrio), garantizando la seguridad del capital principal.
3. Cuando la ganancias alcancen el 2%: Mover el stop loss a la posición del 1% de ganancia.
4. Seguimiento continuo: A partir de entonces, por cada 1% adicional de ganancia del precio, mover el stop loss同步mente 1%, protegiendo dinámicamente y bloqueando ganancias.
Los mercados financieros cambian rápidamente, todo análisis de tendencia y estrategias de trading requieren ajustes dinámicos. Todos los puntos de vista, modelos de análisis y estrategias operativas involucrados en este artículo se derivan del análisis técnico personal y son solo para uso como registro de trading personal, no constituyen ningún consejo de inversión o base para operaciones. El mercado tiene riesgos, invertir requiere precaución, DYOR (Haga su propia investigación).
