Vida :Sinh năm 2000, người sáng lập Phương Trình Thức Tin Tức, chuyên gia giao dịch thuật toán, từng chia sẻ câu chuyện kiếm được hàng chục triệu đô la trên thị trường crypto.
Bối cảnh: 01:23 sáng ngày 1 tháng 1 năm 2026 theo giờ Bắc Kinh, Phương Trình Thức Tin Tức giám sát thấy: Một tài khoản Binance của nhà tạo lập thị trường bị nghi ngờ cao là đã bị xâm nhập, kẻ tấn công tiềm tàng đang sử dụng khoảng 10 đến 20 triệu đô la từ tài khoản này để tập trung đẩy giá cặp giao dịch BROCCOLI714-USDT trên thị trường giao ngay của Binance.
Dưới đây là toàn văn bài viết của Vida:
《Phân tích lại việc kiếm được 1 triệu đô la trong sự kiện hacker BROCCOLI714 vừa qua》
Điều kiện tiên quyết và cơ sở hạ tầng:
- Tôi có một vị thế tích trữ dài hạn BROCCOLI714 trị giá 200,000 đô la với giá thành 0.016, mua vào khoảng đầu tháng 11 năm nay. Có cả spot và hợp đồng. Sau khi mua thì bị套牢 (tào lao),套牢 đến mức không dám nhìn.
- Phong cách thao túng của庄家 (trang gia - nhà lớn) vào tháng 10-11 là pump nhanh trong vài giờ rồi immediately một cây nến lớn màu xám xịt xả hàng, nên tôi đã đặt cảnh báo cho các vị thế coin nhỏ của mình: nếu tăng hơn 30% trong 1800 giây thì sẽ đánh thức tôi.
- Tôi còn có một vị thế arbitrage funding rate hợp đồng永续 (vĩnh cửu) BROCCOLI714USDT trên Binance合约 (hợp đồng) trị giá khoảng 500,000 đô la với giá mua trung bình khoảng 0.015
Khi chênh lệch giá spot và合约 (hợp đồng) lớn xảy ra: Chương trình cảnh báo tăng giá短时间 (đoản thời gian) và chương trình cảnh báo chênh lệch giá spot-hợp đồng của tôi đều báo động điên cuồng > khiến tôi bắt đầu tập trung toàn bộ tinh thần chạy đến trước máy tính để bắt đầu làm việc.
Tôi đã nói về việc监测到 (giám sát thấy) tình huống này trong một nhóm cốt lõi tiếng Hoa của带带 (dai dai) ngay lập tức:
- Phản ứng đầu tiên của tôi là nhanh chóng平仓 (đóng vị thế) vị thế arbitrage funding rate của mình. Bởi vì vị thế arbitrage对冲 (đối xung) 500,000 đô la ban đầu của tôi đã trở thành spot trị giá 800,000 đô la, hợp đồng 50万U (vạn U). Tôi immediately平仓 (đóng vị thế) tất cả các vị thế arbitrage thì có thể落袋为安 (bỏ túi an toàn) 300,000 đô la.
– Nhưng tôi nghĩ lại thấy rất反常 (phản thường), bởi vì trong lịch sử không có庄家 (trang gia) nào lại bất chấp chênh lệch giá mà bạo lực kéo spot như vậy. Tôi nhìn lại một chút độ sâu orderbook, kinh ngạc phát hiện bid depth 10% của Binance spot treo买盘 (mua) 500万U (vạn U), trong khi bid depth 10% của合约 (hợp đồng) chỉ có 5万U depth. Có người nói nghi ngờ có tài khoản Binance bị盗 (đạo - hack), tôi cũng thấy điều này rất hợp lý.
– Lại nhìn một chút orderbook trên trang chủ Binance, kinh ngạc phát hiện BROCCOLI714 coin này当时市值 (đương thời thị giá) 40m, bid treo 2600万U. Từ đó suy đoán chắc chắn là có người tài khoản bị盗 (hack) hoặc做市程序 (chương trình tạo lập thị trường)出bug (có lỗi), bởi vì không có庄家 nào傻不拉几的 (ngu ngốc) làm từ thiện như vậy, không có庄家 nào chơi như vậy trên thị trường spot.
Vì vậy tôi một màn hình giám sát biến động orderbook của Binance, tôi biết chỉ cần hacker không撤 (rút) lệnh mua $20m trên thị trường spot, giá BROCCOLI714 sẽ không ngừng被抬升 (được nâng lên).
Lúc này phản ứng đầu tiên của tôi là muốn做多 (long)合约 Binance, nhưng phát hiện合约 Binance当时已经触发 (đương thời dĩ kinh kích phát)只减仓 (chỉ giảm vị thế)的“熔断保护机制” (cơ chế bảo vệ ngắt mạch).
当时BROCCOLI spot已经是0.07,而币安合约被熔断机制控制在0.038,Bybit合约已经涨到0.055. Vì vậy tôi chọn trên terminal giao dịch của mình cứ 5-10 giây thử做多 (long)一次合约 Binance BROCCOLI714USDT永续 (vĩnh cửu), chỉ cần下单成功 (đặt lệnh thành công)就等于 (tựu bằng) thời gian cơ chế ngắt mạch đã qua,就等于合约 Binance会拉爆 (sẽ kéo nổ).
Tôi thành công蹲守 (rình rập) được cơ hội này并在0.046的成本合约入场成本 (thành nhập入场成本)又加仓 (tăng vị thế)大概20万U多头头寸 (đa đầu đầu thốn).
Vì vậy tôi一直盯着 (cứ nhìn chằm chằm) orderbook spot của Binance.
Hacker中途撤销 (giữa chừng hủy bỏ)过一次订单簿,导致 (dẫn đến) tôi以为 (cho rằng) hắn đã bị币安风控部门 (bộ phận quản lý rủi ro Binance)给制裁了 (trừng phạt),所以我在中国时间2026-01-01 04:20:52.732开始用我的交易程序疯狂抛售》不计成本的卖出了我所有之前囤积+后来追多的BROCCOLI714现货和合约仓位.
Vị thế tích trữ ban đầu 20万U +后来追的 (truy đuổi sau)20万U大概套现出 (thoát hiện ra)150万U. (Vị thế tích trữ ban đầu có rất nhiều là开在 (mở ở) thị trường合约,导致 (dẫn đến) tôi没有吃到 (không ăn được)那么多溢价)
在4:21被黑客撤销买盘的行为给吓跑之后,不讲武德的黑客过了大概1分钟又把买盘挂回来了,并且直接把价格拉到0.15.
但我知道他最终一定会被币安风控部门制裁。且一旦他账户被风控》bid撤了》broccoli就会崩盘,只是因为现在1.1所以工作人员比较懒所以暂时没被风控。
所以我一直紧盯orderbook
后来在4:31时,我发现黑客真的把bid都撤了。 在4:32更是全撤掉了。并且这次等了很久也没重新挂回来 + 群友说应该是有人摇币安技术了,他大概率被制裁了.
所以我就开始做空操作。开了差不多40万U币安合约上的空头仓位,成本0.065左右。最终平仓价格大概是0.02
再复盘为什么我能抓住这个机会:
1. Cảnh báo biến động giá cho chiến lược coin nhỏ
- Tôi đặt cảnh báo tăng giá短时间 (đoản thời gian) cho chiến lược coin nhỏ, chỉ cần coin nắm giữ tăng mạnh超大幅度 (siêu đại phúc độ) trong thời gian ngắn, sẽ kích hoạt cảnh báo强制 (cưỡng chế), 100% có thể đánh thức tôi. – Trong chiến lược arbitrage funding rate, tôi cũng đặt giám sát: một khi phát hiện chênh lệch giá巨大 (cự đại) giữa spot và合约, sẽ kích hoạt cảnh báo强制 (cưỡng chế).
2. Nhận diện hành vi giá反常 (phản thường) và xác minh orderbook
Khi thấy hành vi giá明显反常 (minh hiển phản thường),第一时间 (đệ nhất thời gian) nhìn orderbook, đánh giá “庄家”到底有 (rốt cuộc có) bao nhiêu子弹 (đạn). Kết quả phát hiện: Coin市值 (thị giá) chỉ có 30 triệu đô la, trên bid端 (đoan) spot Binance竟然 (cứ nhiên) treo 2000万 USDT. Từ đó phán đoán, đây không thể là thao túng bình thường của庄家, mà giống hành vi hacker hoặc system bug của做市商 (không庄家 nào会这么不计成本 (bất kế thành bản)、傻乎乎地 (ngu ngốc)猛拉 (mãnh kéo) spot).
3. Vẫn phải多交流 (giao lưu nhiều) với các cao thủ. Sự头脑风暴 (đầu não bão tố) giữa vài cao thủ,往往 (vãng vãng) có thể在第一时间 (tại đệ nhất thời gian)就搞清楚 (tựu giảo thanh sở) toàn bộ kịch bản玩法 (ngoan pháp).
4. Tôi rất清楚 (thanh sở)玩法第二段 (đoạn thứ hai):
Đợi hacker bị币安风控部门制裁 (bộ phận quản lý rủi ro Binance trừng phạt)、撤掉 bid单 (đơn),然后蹲守 (rình rập) cơ hội này做空. Vì vậy在 (tại)第一段出货完成 (đoạn thứ nhất xuất hoàn thành)之后,我就一直盯着订单簿,等待这个机会出现. Đợi了十几分钟真被我蹲守到了.
有一个行为让我猜到BROCCOLI714的黑客应该在收尾,因为他在中国时间4:28:15的时候还不计成本的买入了SOLUSDT的现货,大概拉升了5% >>> 又一次触发我提前设置的警报让我知道.
我猜测他当时已经部分账户被币安限制了不让在BROCCOLI714市场下新订单,所以狗急跳墙去买了SOL,
结果真的过了3分钟BROCCOLI价格就崩溃了
Twitter:https://twitter.com/BitpushNewsCN
Nhóm trao đổi Telegram của Bitpush:https://t.me/BitPushCommunity
Kênh Telegram của Bitpush: https://t.me/bitpush
