SignalPlus波动率专栏(20240304)：BTC站上65K关口冲击ATH

Odaily星球日报Опубликовано 2024-03-04Обновлено 2024-03-04

Введение

数字货币方面，BTC日内上涨逾4%，期权收盘前又一波拉盘将币价推上65K关口，向着All Time High发出挑战。

SignalPlus波动率专栏(20240304)：BTC站上65K关口冲击ATH

SignalPlus波动率专栏(20240304)：BTC站上65K关口冲击ATH

上周五美联储公布了半年度货币政策报告，指出了银行体系健全且有韧性的，但金融稳定方面仍存在一些弱点，此外，美联储官员高度关注通胀风险，在更有说服力的评估数据公布之前并不急于降息。数据方面，周五公布的经济数据普遍低于预期，增强了市场对降息的预期，美国三大股指齐涨，美债收益率逐步回落，当前两年期/十年期分别为 4.552% /4.204 。

SignalPlus波动率专栏(20240304)：BTC站上65K关口冲击ATH

Source: SignalPlus, Economic Calendar

数字货币方面，BTC 日内上涨逾 4% ，期权收盘前又一波拉盘将币价推上 65 K 关口，向着 All Time High 发出挑战。此轮上涨行情的重要催化剂当属 BTC Spot ETFs 带来的资金流入，日均 10000 BTC 价值的购买需求已经远远超出 BTC 挖矿的产量，更别提即将到来的 Bitcoin Halving 将再度减少比特币一半的产出，加剧供需不平衡的现状。

SignalPlus波动率专栏(20240304)：BTC站上65K关口冲击ATH

Source: Binance & TradingView

若币价能延续上行势能，突破历史最高点的时刻想必也不会遥远，期权市场也在日内将前端隐含波动率指数再度推高至 BTC 90% / ETH 85% 的高峰，同时衡量曲面斜率的 25 d RR 指标也再度上升打破过去三个月的最高点。从交易上看，以 Long Call Spread/Call Butterfly 为代表的大宗策略成为交易的热门，表达了有限看涨的观点。

SignalPlus波动率专栏(20240304)：BTC站上65K关口冲击ATH

Source: Deribit （截至 4 MAR 16: 00 UTC+ 8）

SignalPlus波动率专栏(20240304)：BTC站上65K关口冲击ATH

Source: SignalPlus

SignalPlus波动率专栏(20240304)：BTC站上65K关口冲击ATH

Source: SignalPlus

SignalPlus波动率专栏(20240304)：BTC站上65K关口冲击ATH

SignalPlus波动率专栏(20240304)：BTC站上65K关口冲击ATH

Data Source: Deribit，BTC 成交分布

SignalPlus波动率专栏(20240304)：BTC站上65K关口冲击ATH

SignalPlus波动率专栏(20240304)：BTC站上65K关口冲击ATH

Data Source: Deribit，ETH 成交分布

SignalPlus波动率专栏(20240304)：BTC站上65K关口冲击ATH

Source: Deribit Block Trade

SignalPlus波动率专栏(20240304)：BTC站上65K关口冲击ATH

Source: Deribit Block Trade

SignalPlus波动率专栏(20240304)：BTC站上65K关口冲击ATH

您可在 ChatGPT 4.0 的 Plugin Store 搜索 SignalPlus ，获取实时加密资讯。如果想即时收到我们的更新，欢迎关注我们的推特账号@SignalPlus_Web3 ，或者加入我们的微信群（添加小助手微信：SignalPlus 123）、Telegram 群以及 Discord 社群，和更多朋友一起交流互动。

SignalPlus Official Website：https://www.signalplus.com

Похожее

Последние экспортные ограничения Министерства торговли КНР для 10 американских компаний: три фактора, влияющие на фондовый рынок

Министерство торговли КНР 22 июня включило 10 американских компаний, включая MP Materials, USA Rare Earth и Red Cat Holdings, в список экспортного контроля, запретив поставки товаров двойного назначения. Это очередной шаг в рамках ответных мер Китая в области редкоземельных металлов, нацеленный на предприятия в сфере оборонной промышленности, беспилотников и редкоземельных элементов. Для китайского рынка это событие в первую очередь может положительно сказаться на акциях производителей редкоземельных металлов. Однако ведущие китайские компании в этой сфере, такие как Northern Rare Earth и Shenghe Resources, уже торгуются вблизи годовых максимумов, что говорит о том, что данная позитивная динамика уже учтена в ценах. Более интересными, но менее оценёнными рынком, могут оказаться компании среднего и нижнего звена цепочки создания стоимости РЗМ (производители постоянных магнитов, например, Dadi Xiong) и производители беспиндронной техники военного назначения (например, China UAV). Их оценки остаются относительно низкими. Что касается американских компаний, попавших под ограничения, таких как MP Materials, влияние может быть неоднозначным. С одной стороны, они теряют доступ к китайским технологиям. С другой, это может усилить государственную поддержку их со стороны США в рамках борьбы за технологический суверенитет. Реакцию рынка на эти события покажет ближайшая сессия.

marsbit4 мин. назад

Последние экспортные ограничения Министерства торговли КНР для 10 американских компаний: три фактора, влияющие на фондовый рынок

marsbit4 мин. назад

Потери превышают 7.5 миллионов долларов: анализ атаки honeypot на MEV-бота и отслеживание украденных средств

21 июня один из самых активных MEV-ботов в сети Ethereum, Jaredfromsubway.eth, стал жертвой сложной атаки типа "honeypot" (ловушка), в результате которой было похищено активов на сумму более 7,5 миллионов долларов. Атака использовала серию специально созданных контрактов (координатор, триггер, поддельные токены и пулы ликвидности), чтобы имитировать прибыльные арбитражные возможности. Ключевым механизмом была хитроумная схема обмана для получения авторизаций (approvals) на перевод средств. Злоумышленники выполняли мелкие "приманные" транзакции, которые выглядели нормально и полностью расходовали авторизацию, и крупные транзакции, которые оставляли авторизацию нетронутой. MEV-бот, видя прибыль от мелких операций, авторизовал крупные суммы для поддельных контрактов, полагая, что авторизация будет израсходована в процессе свопа. Однако в крупных транзакциях поддельные контракты не использовали авторизацию для перевода реальных токенов, а вместо этого создавали фальшивые. В результате за ботом оставались активные разрешения на перевод крупных сумм USDC, USDT и WETH. В финальной фазе атаки координаторский контракт вызвал функцию drain, которая напрямую перевела все авторизованные средства на адрес злоумышленника. В итоге атакующий адрес получил 2,87 млн USDC, 2,04 млн USDT и 1474 ETH. Большая часть средств была сконвертирована в ETH и распределена по нескольким адресам, часть ETH была отправлена в Tornado Cash. Данный инцидент демонстрирует изощренную тактику, при которой атака направлена не на уязвимости кода, а на логику работы MEV-бота. Для защиты подобных систем необходимо не только полагаться на симуляцию прибыли, но и тщательно проверять неизвестные контракты в арбитражных путях, а также осуществлять принудительную проверку изменений авторизаций после транзакций.

marsbit32 мин. назад

Потери превышают 7.5 миллионов долларов: анализ атаки honeypot на MEV-бота и отслеживание украденных средств

marsbit32 мин. назад

Заканчивается эра канальных выгод. На что могут рассчитывать протоколы DeFi для защиты от поглощения гигантами?

Когда «канальные преимущества» иссякают, как DeFi-протоколы могут противостоять давлению гигантов? Крупные технологические компании, такие как Coinbase, Stripe и Kraken, активно захватывают контроль над инфраструктурой, чтобы монополизировать прибыль. Coinbase, используя протокол Morpho, теперь получает все сборы за sequencing на своем блокчейне Base, в то время как Morpho, развернутый на Base, отдает часть своей стоимости. Stripe приобрела Bridge за $1.1 млрд, чтобы получать процентный доход от стейблкоинов, вместо того чтобы платить Circle. Kraken купила NinjaTrader за $1.5 млрд, чтобы получить лицензии на производные финансовые инструменты. Статья утверждает, что ключевой стратегией выживания для DeFi-протоколов является мультичейн-развертывание, а не зависимость от одной платформы. Пример Uniswap показывает, что, теряя лидерство на одном блокчейне (например, на Base в пользу Aerodrome), протокол может выжить за счет присутствия в других сетях. Morpho также следует этой стратегии, размещаясь в нескольких сетях. Протоколы, которые глубоко интегрированы в бизнес-процессы крупных компаний и имеют высокую стоимость замены, как Morpho для кредитного продукта Coinbase, могут сохранить свои позиции. В то время как гиганты строят вертикально интегрированные империи, будущее отрасли будет определяться гонкой между скоростью экспансии учреждений и способностью открытых протоколов к горизонтальному, мультичейн-росту.

Foresight News50 мин. назад

Заканчивается эра канальных выгод. На что могут рассчитывать протоколы DeFi для защиты от поглощения гигантами?

Foresight News50 мин. назад

Анализ Hook в Uniswap v4: Архитектура, распространенные уязвимости и практика защиты

С момента запуска Uniswap v4 механизм Hook стал одной из самых заметных инноваций в DeFi. Он позволяет разработчикам привязывать пользовательские смарт-контракты к ключевым событиям жизненного цикла пулов ликвидности (своп, добавление/удаление ликвидности, инициализация), встраивая произвольную логику. Основные изменения в v4 включают: Singleton (единый контракт PoolManager для всех пулов), flash accounting (промежуточный учёт изменений) и неизменяемую привязку Hook к пулу. Безопасность каждого пула теперь зависит от его Hook, смещая модель доверия с уровня протокола на уровень отдельного пула. Архитектура основана на модели unlock/callback в PoolManager. Hook-контракты развертываются с помощью CREATE2, чтобы их адрес имел определённые битовые флаги, указывающие, какие функции обратного вызова (например, beforeSwap) будет вызывать PoolManager. Критически важно, чтобы эти флаги соответствовали фактической реализации контракта. Ключевые уязвимости включают: отсутствие контроля доступа к функциям обратного вызова (BaseHook по умолчанию защищает только unlockCallback), возможность привязки одного Hook к нежелательным пулам, ошибки в знаках или подстановке токенов при работе с Delta, а также риски, присущие асинхронным Hook, которые полностью заменяют логику свопа Uniswap своей. Механизм учёта Delta гарантирует только конечный баланс (NonzeroDeltaCount == 0), но не корректность состояния. Атака на Cork Protocol показала, что безопасность Hook требует аудита не как отдельного контракта, а как целого подпротокола с учётом всех взаимодействий. Разработчики должны явно реализовывать контроль доступа, валидацию пулов и аккуратно управлять Delta.

marsbit56 мин. назад

Анализ Hook в Uniswap v4: Архитектура, распространенные уязвимости и практика защиты

marsbit56 мин. назад

Чипы, модели с открытым исходным кодом и 50 триллионов: Джозеф Цай снова анализирует Alibaba

На VivaTech председатель правления Alibaba Джо Цай представил долгосрочное видение компании в области ИИ. Он оценил общий потенциал рынка ИИ в 50 трлн долларов, исходя из вклада человеческого интеллекта в мировое ВВП. Alibaba инвестирует во все уровни ИИ-стека, кроме энергетического: чипы, облачную инфраструктуру, модели (например, открытую Qwen) и приложения. Такой подход позволяет компании оставаться в игре, независимо от того, на каком уровне в итоге сконцентрируется основная ценность. Цай отвергает мнение о "пузыре" на рынке ИИ-инфраструктуры, ссылаясь на огромный потенциал рынка. Он подчеркивает стратегическую важность открытых моделей, особенно для европейских компаний, стремящихся к технологическому суверенитету и защите данных. В то время как ведущие американские ИИ-компании закрывают свои модели, китайские, включая Alibaba, активно развивают открытое направление. Цай видит большие перспективы для ИИ в промышленности (например, в сотрудничестве с BMW и Siemens) и верит, что в будущем ИИ-агенты высвободят время людей для творчества, семьи и развлечений.

marsbit1 ч. назад

Чипы, модели с открытым исходным кодом и 50 триллионов: Джозеф Цай снова анализирует Alibaba

marsbit1 ч. назад

Торговля

Спот
Фьючерсы
活动图片

Популярные категорииright-arrow

Популярные тегиright-arrow