Glassnode представила новый аналитический инструмент, который помогает лучше оценивать поведение рынка через динамику подразумеваемой волатильности. Команда объяснила, что обычная метрика 25-Delta Skew скрывает сложную структуру распределения рисков. Новый продукт показывает, как меняется цена риска на разных дельтах и сроках экспирации. Это позволяет смотреть на рынок не сквозь одну точку, а через целую поверхность данных, что дает аналитикам более точную картину.
Создатели отметили: продукт включает интерполированные значения подразумеваемой волатильности (IV), очищенные от «рыночного шума и разрывов». Каждая серия построена на основе обработанных данных по конкретной дельте и сроку. Такой подход обеспечивает стабильные и сопоставимые значения по всем биржам. Аналитики получают более надежную базу для сравнения.
В компании подчеркнули, что инструмент охватывает различные рынки. Он позволяет отделять движения коллов и путов в диапазоне от 5 дней до 50 дней. Это дает возможность изучить переоценку рисков внутри каждого рынка. Такой формат помогает увидеть, как волатильность распределена между активами.
Отдельно разработчики упомянули: инструмент дает отчетливые сигналы по структуре сроков. Диапазон от недели до 6 месяцев показывает изменения в ожиданиях рынка. Профессиональные пользователи могут быстрее определять смещение интереса на длинные или короткие сроки. Это делает анализ менее хаотичным и более системным. Подобный подход помогает лучше планировать стратегии.
В Glassnode добавили, что новый продукт можно сразу интегрировать в рабочие процессы. Данные стандартизированы и не требуют предварительной обработки. Это делает их пригодными для бэктестов и системных моделей. Платформа ориентирована на профессиональных участников, которые ценят скорость и точность. Аналитики отметили, что повышение показателей оценки волатильности особенно актуально после недавних рыночных движений.
