SignalPlus波动率专栏(20240118)：IV加速下行

Odaily星球日报Publicado a 2024-01-18Actualizado a 2024-01-18

Resumen

数字货币迎来了第五天的横盘行情，BTC日内最大振幅仅有1%左右，隐含波动率整体加速下行，ETH中前端暴跌8～10% Vol，降到与BTC相当的水平。

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昨日（17 JAN）美国 12 月零售数据录得 0.6% ，超出预期的 0.4% ，再度打击了市场对美联储降息的预期，美债收益率延续上行之势，十年期一度上破 4.1% 关口，收 4.086% ，两年期重返 4.3% 上方，报 4.327% ；美三大股指因此承压收跌，道指/标普/纳指分别下跌 0.25% /0.56% /0.59% 。另外美联储褐皮书显示，各个地区都提到了劳动力市场降温的迹象。

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Source: SignalPlus, Economic Calendar

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Source: Binance & TradingView

数字货币迎来了第五天的横盘行情，BTC 日内最大振幅仅有 1% 左右，隐含波动率整体加速下行，ETH 中前端暴跌 8 ～ 10% Vol，降到与 BTC 相当的水平。交易方面，BTC 以 23 FEB 24 56000 vs 65000 为代表的 Call Spread 仍然占据大宗的多数篇幅，除此之外过去 24 小时 19 JAN 24 和 26 JAN 24 都在 40000-P 上成交了数笔多头大宗买入，在波动率相对低的价格水平下为下跌情景做出了保护；ETH 成交量比例大幅上涨，其中数量最为庞大的是买入 29 JAN 24 2550-C 卖出 29 MAR 24 2900-C 的三角价差，单腿成交额达到 25000 ETH。

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Source: Deribit （截至 18 JAN 16: 00 UTC+ 8）

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Source: SignalPlus

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Source: SignalPlus

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Source: Deribit Block Trade

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Source: Deribit Block Trade

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**Resumen en Español** He desarrollado un panel de control personalizado para monitorear y gestionar mis apuestas en Polymarket. Durante más de quince días de uso con un capital de aproximadamente 1.600 dólares, obtuve un rendimiento superior al 30%. Sin embargo, el objetivo principal de este artículo no es promover las ganancias, sino destacar que **Polymarket no es un lugar adecuado para buscar "arbitrajes" tradicionales.** El panel se divide en dos secciones principales: un **"Dashboard de Posiciones"** para gestionar el riesgo y un **"Monitor de Oportunidades"** para identificar eventos potenciales. La herramienta automatiza el seguimiento de datos y ayuda a visualizar la exposición total. **La Trampa de la Expectativa Matemática** En los mercados de predicción binaria como Polymarket, existe una trampa estructural. Incluso si un evento tiene una alta probabilidad percibida (por ejemplo, 90%), y el mercado lo cotiza a un 80%, el rendimiento esperado positivo puede enmascarar el **riesgo de cola**: si tu juicio es incorrecto, puedes perder el 100% de la inversión en esa apuesta. Por lo tanto, la gestión del tamaño de la posición es crucial. **Principios de Diseño T1, T2, T3** Clasifico las apuestas en tres niveles para gestionar el riesgo: * **T1 - Alta Convicción:** Eventos donde tengo una ventaja informativa (ej., temas de Asia Oriental). Sin embargo, incluso aquí, el tamaño de la posición debe limitarse debido al riesgo residual. * **T2 - Probabilidad Favorable:** Apuestas con un *edge* claro, pero con límites estrictos de posición (8-10%) para contener las pérdidas en caso de error. * **T3 - Especulativas:** Oportunidades de alto riesgo/recompensa con posiciones mínimas, utilizadas para aprender y capturar movimientos a corto plazo. **Conclusiones y Reflexiones** Polymarket ofrece oportunidades, pero **no es un campo de arbitraje sin riesgo**. La clave no es la búsqueda de una "máquina de hacer dinero", sino: 1. **No confundir alta probabilidad con baja riesgo:** Cada apuesta conlleva el riesgo de perder toda la inversión. 2. **Gestionar la correlación:** Diversificar en mercados aparentemente diferentes pero vinculados a un mismo factor subyacente no es una diversificación real. 3. **Enfocarse en la disciplina:** La herramienta ayuda a transformar la intuición en un marco estructurado y a mantener la disciplina, que es más valiosa que cualquier ganancia a corto plazo. 4. **Verlo como un campo de entrenamiento:** Es un espacio útil para entrenar el juicio y la evaluación de probabilidades en tiempo real, habilidades aplicables más allá de este mercado. En esencia, el valor principal del panel es el **control de riesgo**, no solo el seguimiento de ganancias. La mentalidad correcta es de precaución y aprendizaje constante, no de búsqueda de arbitrajes fáciles.

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