Vida :00后,方程式新闻创始人,擅长程序交易,他曾分享在加密市场赚到千万美金的故事。
前情提要:北京时间2026年1月1日 01:23 AM,方程式新闻监测到:某做市商币安账户被高度怀疑遭到入侵,潜在攻击者疑似正在使用该账户约 1000 万至 2000 万美元资金,在币安现货市场集中拉高 BROCCOLI714-USDT 交易对价格。
以下为Vida全文:
《复盘在刚才的BROCCOLI714黑客事件中赚了100万美元》
前置条件以及基础设施:
- 我在0.016的成本有长期囤积一个BROCCOLI714的20万美元仓位,大概是今年11月初买的。现货+合约都有。买完之后就被套了,被套的都不敢去看。
- 之前10-11月份庄家操盘的风格是几小时里快速拉升然后一根大阴线立马出货,所以我给我的小币仓位都提前设置了一个1800秒内涨幅超过30%则吵醒我的提醒。
- 我还有一个开仓均价0.015左右的50万美元的BROCCOLI714USDT永续合约的币安合约资金费率套利仓位
当现货和合约的巨大价差发生时:我的短时间涨幅提醒程序和现货合约价差提醒程序都在疯狂的警报>让我开始全神贯注的跑到电脑面前开工。
我第一时间在带带的华语核心一个群里说了监测到这个情况:
- 我的第一反应是赶紧去平我的资费套利仓位。因为我原本50万U的套利对冲仓位变成了现货价值80万U,合约50万U。我立马平仓所有套利头寸就能落袋为安30万U。
– 但是我想想觉得非常反常,因为历史上不会有庄家这样不管价差暴力拉升现货。我去看了一眼orderbook深度,震惊的发生币安现货的bid 10%深度挂了500万U买盘,而合约的bid 10%只有5万U深度。有人说怀疑有人币安账户被盗,我也觉得这很合理。
– 又看了一眼币安主站上的订单簿,震惊的发现BROCCOLI714这个当时市值40m的币,bid挂了2600万U。由此推断一定是有人账户被盗了或者做市程序出bug,因为不会有庄家傻不拉几的这么做慈善,没有庄家会在现货市场上这么玩。
所以我一个屏幕监测币安的orderbook变动,我知道只要黑客不在现货市场上撤$20m的买单,BROCCOLI714的价格就会不停抬升。
这时候我的第一反应是想去做多币安合约,但发现币安合约当时已经触发只减仓的“熔断保护机制”。
当时BROCCOLI现货已经是0.07,而币安合约被熔断机制控制在0.038,Bybit合约已经涨到0.055。所以我选择在我的交易终端上5-10秒尝试一次做多币安BROCCOLI714USDT永续合约,只要下单成功就等于熔断机制的时间过了,就等于币安合约会拉爆。
我成功蹲守到了这个机会并在0.046的合约入场成本又加仓了大概20万U多头头寸。
所以我一直盯着币安现货的订单簿看。
黑客中途撤销过一次订单簿,导致我以为他已经被币安风控部门给制裁了,所以我在中国时间2026-01-01 04:20:52.732开始用我的交易程序疯狂抛售》不计成本的卖出了我所有之前囤积+后来追多的BROCCOLI714现货和合约仓位。
我囤积的20万U原始仓位+后来追的20万U大概套现出150万U。(原始囤积仓位有很多是开在合约市场,导致我没有吃到那么多溢价)
在4:21被黑客撤销买盘的行为给吓跑之后,不讲武德的黑客过了大概1分钟又把买盘挂回来了,并且直接把价格拉到0.15。
但我知道他最终一定会被币安风控部门制裁。且一旦他账户被风控》bid撤了》broccoli就会崩盘,只是因为现在1.1所以工作人员比较懒所以暂时没被风控。
所以我一直紧盯orderbook
后来在4:31时,我发现黑客真的把bid都撤了。 在4:32更是全撤掉了。并且这次等了很久也没重新挂回来 + 群友说应该是有人摇币安技术了,他大概率被制裁了。
所以我就开始做空操作。开了差不多40万U币安合约上的空头仓位,成本0.065左右。最终平仓价格大概是0.02
再复盘为什么我能抓住这个机会:
1.小币策略的价格异动警报
- 我对小币策略设置了短时间价格涨幅警报,只要持仓小币在短时间内出现超大幅度上涨,就会触发强制提醒,100% 能把我吵醒。 – 资金费率套利策略中,我也设置了监控:一旦检测到现货与合约之间出现巨大价差,就会触发强制提醒。
2. 识别反常价格行为并验证订单簿
当我看到明显反常的价格行为时,第一时间去看订单簿,判断“庄家”到底有多少子弹。结果发现:市值只有 3000 万美元的币,在币安现货 bid 端竟然挂了 2000 万 USDT。由此判断,这不可能是正常庄家操盘,而更像是黑客行为或做市商的系统 bug(没有庄家会这么不计成本、傻乎乎地猛拉现货)。
3. 还是要多和高手们交流。几个高手之间的头脑风暴,往往能在第一时间就搞清楚整个剧本的玩法。
4. 我很清楚第二段的玩法:
等黑客被币安风控部门制裁、撤掉 bid 单,然后蹲守这个机会做空。所以在第一段出货完成之后,我就一直盯着订单簿,等待这个机会出现。等了十几分钟真被我蹲守到了。
有一个行为让我猜到BROCCOLI714的黑客应该在收尾,因为他在中国时间4:28:15的时候还不计成本的买入了SOLUSDT的现货,大概拉升了5% >>> 又一次触发我提前设置的警报让我知道。
我猜测他当时已经部分账户被币安限制了不让在BROCCOLI714市场下新订单,所以狗急跳墙去买了SOL,
结果真的过了3分钟BROCCOLI价格就崩溃了
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