Руководство пользователя по Сеточной торговле

I. Введение — Что такое стратегия сеточной торговли?

Стратегия сеточной торговли - это торговая стратегия, позволяющая пользователям с помощью автоматизированных программ покупать по низкой цене и продавать по высокой в заранее заданном ценовом диапазоне. На высоковолатильном рынке цифровых активов сеточная торговля помогает минимизировать неудачные торговые решения, вызванные человеческим фактором. Бот для сеточной торговли помогает строго следовать выбранной стратегии "покупай дешево - продавай дорого".

II. Применение — Когда подходит стратегия сеточной торговли?

В основе стратегии сеточной торговли лежит принцип "покупай дешево, продавай дорого". Как правило, такая стратегия лучше всего подходит для нестабильных, флетовых рынков. На растущем или падающем рынке она может привести к убыткам.

III. Логика торговли — Как использовать стратегию сеточной торговли?

1. Этапы работы стратегии:

(1) На сайте перейдите в верхнее меню, выберите "Торговля", затем перейдите в раздел "Торговые боты", чтобы открыть страницу сеточной торговли.

(2) Введите параметры стратегии в правой панели и нажмите "Продолжить".

(3) После создания стратегии система автоматически переведёт вложенные активы на ваш количественный счёт. Когда стратегия будет остановлена, как вложенные активы, так и прибыль будут автоматически переведены на ваш торговый счёт (примечание: пока стратегия работает, вывести полученную прибыль невозможно; после остановки стратегии вся прибыль и вложенные цифровые активы будут переведены на торговый счёт).

(4) Система автоматически приобретёт определённое количество базового актива и разместит ордера на покупку и продажу по уровням сетки на основе введённых вами параметров.

(5) При достижении рыночной ценой одного из уровней сетки исполняется соответствующий ордер (примечание: комиссии взимаются согласно вашей ставке комиссии для спотовой торговли; вы можете сэкономить, приобретя временный пакет поинт-карт - нажмите сюда для покупки). При исполнении ордера на покупку размещается ордер на продажу на следующем более высоком уровне; при исполнении ордера на продажу - ордер на покупку на следующем более низком уровне (на каждом уровне одновременно размещается только один ордер).

(6) При остановке стратегии вручную либо при срабатывании уровней тейк-профита/стоп-лосса стратегия завершится, и оставшиеся базовые активы будут проданы и конвертированы в валюту котировки.

2. Режимы размещения ордеров:

(1) Настройка вручную

Пользователи могут вручную задать параметры, такие как верхняя и нижняя границы ценового диапазона, количество уровней (гридов) и сумму инвестиций. После этого нажмите "Продолжить", и система автоматически разместит и выполнит ордера.

(2) Интеллектуальная рекомендация

Система автоматически подставит оптимальные параметры на основе исторических бэктестов, а вам нужно будет лишь ввести сумму инвестиций.

Примечание: показатели, такие как рассчитанная годовая доходность за 7 дней и прибыль на один грид, основаны на данных бэктеста и не гарантируют доход в будущем.

Термины:

Верхняя граница: максимальная цена сетки. Ордера не будут размещаться, если цена превысит верхнюю границу (верхняя граница должна быть выше нижней).

Нижняя граница: минимальная цена сетки. Ордера не размещаются, если цена опустится ниже этой границы (нижняя граница должна быть ниже верхней);

Количество гридов: разделение ценового диапазона на небольшие участки. Ордера исполняются при достижении ценой заданного уровня;

Сумма инвестиций: общий объём цифровых активов, выделяемых пользователем на сеточную стратегию;

Цена тейк-профита: стратегия перестанет работать, когда цена поднимется до определённого уровня. Базовые активы, приобретённые в рамках сеточной торговли, будут проданы и конвертированы в валюту котировки, которая будет переведена на торговый счёт (цена тейк-профита должна быть выше верхней границы);

Цена стоп-лосса: сетка перестанет работать, когда цена упадёт до определённого уровня. Базовые активы, приобретённые в рамках сеточной торговли, будут проданы и конвертированы в валюту котировки, которая будет переведена на торговый счёт (цена стоп-лосса должна быть ниже нижней границы);

Прибыль на один грид (%): после задания параметров прибыль на каждом уровне сетки рассчитывается на основе исторического бэктеста. Формула: (Цена продажи * (1 - ставка комиссии) - Цена покупки / (1 - ставка комиссии)) / (Цена покупки / (1 - ставка комиссии)).

Годовая доходность по бэктесту за 7 дней: ожидаемая годовая доходность (APY) на основе заданных пользователем параметров. Расчёт производится по свечному графику за последние 7 дней по формуле: (доходность за 7 дней / 7) * 365.

Арифметический режим: в этом режиме каждый грид имеет одинаковое ценовое расстояние. Расчёт: (Верхняя граница - Нижняя граница) / (Количество гридов - 1).

Геометрический режим: в этом режиме каждый грид имеет одинаковое процентное соотношение изменения цены. Расчёт: (Верхняя граница / Нижняя граница) ^ (1 / (Количество гридов - 1)) - 1.

"BTC+USDT": режим "двойной валюты" (бивалютный режим), при котором одновременно используются активы BTC и USDT, находящиеся у пользователя, в сеточной торговле.

Пример:

Рассмотрим пару BTC/USDT со следующими параметрами:

Верхняя граница: 20 700 USDT

Нижняя граница: 19 500 USDT

Количество гридов: 7

Сумма инвестиций: 10 000 USDT

Цена BTC/USDT на момент создания стратегии: 20 000 USDT

Как показано на изображении ниже, после создания стратегии система откроет позицию по текущей цене и разместит ордера на покупку и продажу по всем уровням сетки (ордера на продажу будут размещены выше текущей цены, а ордера на покупку - на текущем уровне и ниже).

Если цена упадёт до 19 700 USDT, ордер на покупку по 19 700 будет исполнен. В это время будет размещён ордер на продажу по цене 19 900 USDT. Если цена продолжит падение, а затем вернётся к 19 700 USDT, будет исполнен ордер на продажу по этой цене. Этот цикл реализует стратегию "покупай дешево и продавай дорого, продавай дорого и покупай дешево".

Если цена поднимется выше 20 700 USDT или опустится ниже 19 500 USDT, стратегия будет приостановлена. При резких падениях цен рекомендуется заранее устанавливать уровни стоп-лосса, чтобы избежать значительных убытков в условиях одностороннего снижения.

IV. Риски сеточной торговли:

1. Если рыночная цена опустится ниже заданной нижней границы, новые ордера размещаться не будут. Торговля возобновится только после возвращения цены выше нижней границы. Если задан стоп-лосс и он сработает, стратегия завершится.

2. Если цена поднимется выше заданной верхней границы, новые ордера размещаться не будут. Торговля возобновится только после снижения цены ниже верхней границы. Если задан тейк-профит и он сработает, стратегия завершится. Однако в этом случае вы можете оказаться вне позиции на растущем рынке и упустить потенциальную прибыль.

3. Низкая эффективность использования капитала. Стратегия размещает ордера согласно заданному диапазону цен и количеству гридов. Если количество гридов слишком мало, и цена колеблется только между двумя уровнями, система может не размещать ордера вовсе.

4. Если торгуемый актив приостановлен, делистнут или его торги приостановлены во время работы стратегии, стратегия будет автоматически приостановлена.

5. Если при создании стратегии произойдёт резкое ценовое движение, система может не разместить ордера должным образом и завершит стратегию. Кроме того, из-за активации механизмов защиты от проскальзывания система может автоматически продать вашу валюту котировки.

V. Продвинутые стратегии

На основе недавней обратной связи от пользователей мы собрали несколько продвинутых стратегий. Обратите внимание: приведённая ниже информация не является инвестиционной рекомендацией. Применяйте данные стратегии с осторожностью.

1. Как выбрать подходящую криптовалюту для сеточной торговли

По возможности выбирайте "основные" криптовалюты. Выбирайте криптовалюты типа BTC и ETH, поскольку они имеют высокий объём торгов и хорошую ликвидность, что снижает риск упущения торговых возможностей.

Ищите криптовалюты с высокой волатильностью. Для сеточной торговли подойдут активы, цена которых в последнее время демонстрировала устойчивые колебания.

*Новичкам рекомендуется начинать с BTC/USDT и ETH/USDT. Более опытные пользователи могут попробовать более волатильные активы для сеточной торговли.

2. Как определить ценовой диапазон для сетки

Чтобы максимизировать прибыль от стратегии, важно настроить сетку так, чтобы она захватывала как можно больше "движений" цены.

Например, внутридневные трейдеры могут задать ценовой диапазон следующим образом: "Верхняя граница = дневной уровень сопротивления, Нижняя граница = дневной уровень поддержки". Это простой способ определения ценового диапазона, но вы также можете использовать другие подходы.

3. Как задать плотность сетки

Плотность сетки - это размер каждого уровня сетки. Чем выше плотность, тем меньше прибыль на один уровень, но тем чаще совершаются сделки и выше торговые комиссии. Наоборот, чем ниже плотность, тем выше прибыль с каждого уровня, но тем реже происходят сделки и ниже комиссии. Важно установить разумную плотность сетки.

Практический способ определить разумную плотность сетки - ориентироваться на индикатор Average True Range (ATR), который отражает волатильность цены цифрового актива. Ознакомьтесь с ATR, выполнив следующие шаги:

Когда ваш спред сетки ((Верхняя граница - Нижняя граница) / Количество уровней) меньше значения ATR, это указывает на более высокую вероятность сделок и более высокую доходность стратегии. В общем, когда количество уровней превышает (Верхняя граница - Нижняя граница) / ATR, стратегия, как правило, приносит большую прибыль.Тем не менее, обратите внимание, что более плотная сетка не всегда означает более высокую прибыль.Подводя итог: при использовании сеточной торговли вы можете определить более разумный ценовой диапазон, анализируя исторические свечные графики, и определить оптимальное количество уровней сетки, исходя из соотношения между диапазоном цен и ATR. Это поможет улучшить общую эффективность вашей сеточной стратегии.

Напоминание:

1. Сеточная торговля осуществляется по вашему усмотрению. Вы самостоятельно несёте ответственность за любые решения и риски, связанные с вашей торговой стратегией. HTX не несёт ответственности за убытки, понесённые в результате использования сеточной торговли. Пожалуйста, внимательно прочитайте "Руководство пользователя по сеточной торговле", объективно оцените свою склонность к риску и принимайте взвешенные решения.

2. HTX может добавлять или удалять торговые пары для сеточной торговли в любое время без предварительного уведомления, в зависимости от ликвидности и других факторов.