Alors que janvier commençait, les ETF américains sur le Bitcoin et l'Ethereum ont montré des signes de reprise durant les premiers jours, mais cette dynamique s'est inversée avec des sorties nettes significatives dans les jours suivants. Selon les données de SoSoValue, les fonds négociés en bourse (ETF) américains sur le Bitcoin et l'Ethereum ont enregistré ensemble des sorties nettes de plus d'un milliard de dollars depuis le 6 janvier.
Hier, les ETF sur le Bitcoin ont enregistré environ 398,95 millions de dollars de sorties nettes et les ETF sur l'Ethereum ont vu des sorties de 159,17 millions de dollars, poursuivant ainsi leur deuxième jour consécutif de sorties nettes.
Avec cela, les ETF sur le Bitcoin ont enregistré environ 1,13 milliard de dollars de sorties nettes entre mardi et jeudi. Les ETF sur l'Ethereum ont suivi une tendance similaire, avec environ 258 millions de dollars de sorties depuis mercredi. Ces sorties nettes ont effacé les gains réalisés lors des premiers jours de janvier, ce qui suggère une prudence parmi les traders.
En analysant les flux mensuels, les ETF sur le Bitcoin ont enregistré 750 millions de dollars de sorties nettes en août, puis se sont rétablis en septembre et octobre. Ensuite, la plus grande sortie nette a été observée en novembre 2025, s'élevant à environ 3,48 milliards de dollars. De même, les ETF sur l'Ethereum ont connu leurs plus importantes sorties nettes, d'environ 1,42 milliard de dollars. Ces mouvements sont survenus après la chute massive du marché en octobre, lorsqu'un événement de liquidation de 20 milliards de dollars a provoqué une faiblesse significative sur les marchés cryptographiques.
Les ETF sur le XRP et le Solana maintiennent des entrées nettes constantes
À l'inverse, les ETF sur les altcoins comme l'ETF américain sur le XRP ont connu des entrées nettes continues depuis leur lancement. Ce n'est que le 7 janvier qu'il a enregistré sa première sortie nette, tandis que les ETF sur le Solana ont connu des sorties nettes ponctuelles, mais ont évité les sorties nettes mensuelles, car le volume des entrées est plus faible mais constant, même la correction plus large du marché. Cela indique une rotation vers une exposition plus sélective, plutôt qu'un retrait complet de la classe d'actifs.
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