Odaily Analyste de marché invité Conaldo, Master en Statistiques Financières de l'Université de Columbia (États-Unis), s'est spécialisé dans le trading quantitatif sur actions américaines pendant ses études universitaires, puis s'est étendu aux actifs numériques comme le Bitcoin. Il a développé dans la pratique un modèle de trading quantitatif systématique et un système de gestion des risques ; il possède une acuité remarquable pour les données sur la volatilité des marchés et ambitionne de poursuivre son approfondissement dans le domaine du trading professionnel, en recherchant des rendements stables. Chaque semaine, il analysera en profondeur les changements techniques, macroéconomiques et de flux de capitaux du BTC, fera le bilan et présentera des stratégies opérationnelles pratiques, et annoncera les événements importants à surveiller prochainement, à titre de référence.
Résumé central du bulletin hebdomadaire de trading :
• Exécution de la stratégie (court terme) : Les transactions de la semaine dernière ont strictement suivi la stratégie établie, avec une opération à court terme réalisée (effet de levier 1x), pour un rendement de -1,07 %. (Voir figure 1)
• Validation du point de vue central (court terme) : Le point de vue central avancé la semaine dernière a été précisément confirmé par le marché. La semaine dernière, le prix a franchi la zone de résistance importante de 94 500 ~ 95 000 dollars et en vérifie actuellement la validité. Le prix a atteint un maximum de 97 963 dollars, soit une différence inférieure à 0,5 % avec le niveau inférieur de la zone de résistance donnée à 97 500 dollars, confirmant une fois de plus notre capacité à analyser les points clés.
• Analyse de la tendance pour les prochaines semaines : Le Bitcoin va-t-il passer d'un marché baissier à un marché haussier ? Le marché actuel est-il un rebond ou un renversement ? La moyenne mobile sur 21 semaines pourrait devenir la ligne de démarcation haussière/baissière du marché. (Explication détaillée figure 4)
Le texte suivant passera en revue en détail la prévision de tendance, l'exécution de la stratégie et le processus de transaction spécifique.
I. Revue de la semaine dernière du Bitcoin : (12.01~18.01)
1、Revue des opérations à court terme de la semaine dernière : Comme le montre (la figure 1)
Nous avons strictement suivi les signaux de transaction émis par notre modèle de trading sur spread et notre modèle quantitatif de momentum, combinés à notre prévision de l'évolution du marché, pour réaliser une opération à court terme. Cette transaction a enregistré une perte de 1,07 %.
Détails spécifiques de la transaction et analyse post-trade :
Graphique en chandeliers de 30 minutes du Bitcoin : (Modèle quantitatif de momentum + Modèle de trading sur spread)
Figure 1
1、Récapitulatif des détails de la transaction : (Sans effet de levier)
2、Analyse post-trade des transactions à court terme :
• Première transaction (perte de 1,07 %) : Cette opération a exécuté la stratégie Option A (Vente à découvert sur résistance) : Lorsque le prix est monté jusqu'à la zone de résistance clé de 94 500 ~ 95 000 dollars et a montré des signes de résistance, le modèle de trading sur spread a simultanément déclenché un signal de sommet (point vert), formant une double confirmation. Nous avons donc établi comme prévu une position vendeuse de 30 % à 95 460 dollars ; cependant, l'évolution du marché s'est écartée des prévisions, trouvant un support près de 94 500 dollars avant de se retourner à la hausse. Lorsque le modèle quantitatif de momentum et le modèle de trading sur spread ont de nouveau déclenché un signal de creux, nous avons immédiatement clôturé la position avec une perte à 96 493 dollars. Bien que cette transaction ait été perdante, nous avons strictement respecté la discipline opérationnelle de « transaction sur signal déclenché, priorité à la gestion des risques », assurant la cohérence entre la pensée et l'action.
2、Revue de la prévision de tendance et de la stratégie opérationnelle de la semaine dernière :
1、Il a été clairement indiqué la semaine dernière : Maintien dans un range de 84 000 ~ 94 500 dollars, observation attentive du choix de direction et de la validité aux deux extrémités du range.
2、Revue des points clés : Zone de résistance à surveiller : 94 500 ~ 95 000 dollars, zone de résistance importante à surveiller : environ 97 500 ~ 99 500 dollars ; zone de support à surveiller : 89 500 ~ 91 000 dollars.
2、Revue de la stratégie opérationnelle :
• Stratégie à moyen terme : Si le prix perce et se maintient fermement au-dessus de 94 500 dollars, liquider toutes les positions à moyen terme (positions vendeuses) et conserver les jetons en observation.
• Stratégie à court terme : Si le maintien dans le range de 84 000 ~ 94 500 dollars se poursuit, exécuter l'opération selon l'Option A :
• Ouverture : Lors du rebond dans la zone de 94 500 ~ 95 000 dollars combiné à un signal de sommet du modèle, établir une position vendeuse de 30 %.
• Gestion des risques : Stop-loss initial pour les positions vendeuses fixé à environ 1,5 % au-dessus du prix de revient (soit 1,015*prix de revient).
• Clôture : Lors de la descente près des supports clés combinée à un signal du modèle, liquider progressivement la position pour réaliser les gains.
II. Analyse structurelle de la tendance du Bitcoin sous l'angle technique : Analyse complète basée sur multi-modèles et multi-dimensions
En combinant l'évolution du marché, l'auteur, s'appuyant sur son système de trading autonome, procède à une analyse approfondie de la structure de la tendance du Bitcoin à partir de multiples modèles et dimensions.
Graphique en chandeliers hebdomadaires du Bitcoin : (Modèle quantitatif de momentum + Modèle quantitatif de sentiment)
Figure 2
1、Comme le montre (la figure 2), analyse du graphique hebdomadaire :
• Modèle quantitatif de momentum : Les indicateurs techniques montrent, en prolongeant la forme des semaines précédentes, que les lignes de momentum se rapprochent progressivement, tandis que les barres d'énergie négative continuent de se contracter. Cependant, les signaux actuels ne confirment pas un renversement de la tendance baissière.
Le modèle quantitatif de momentum prévoit : Indice de baisse du prix du jeton : Élevé
• Modèle quantitatif de sentiment : La ligne de sentiment bleue a une valeur de 57,17, intensité zéro ; la ligne de sentiment jaune a une valeur de 25,28, intensité zéro, valeur maximale de 0.
Le modèle quantitatif de sentiment prévoit : Indice de pression et de support du prix du jeton : Neutre
• Modèle de surveillance numérique : Le prix a chuté en dessous de la ligne de démarcation haussier/baissier (lignes jaune et bleue) depuis 9 semaines. La semaine dernière, les haussiers ont de nouveau attaqué cette ligne, clôturant près de celle-ci.
Le modèle de surveillance numérique prévoit : Aucun signal numérique (sommet/creux) de surveillance n'est apparu ; la chandelle hebdomadaire a clôturé en chandelier blanc moyen, avec une hausse d'environ 2,92 %.
Ces données prédisent : Tendance hebdomadaire baissière pour le Bitcoin, vigilance face au risque d'ajustement en range.
Graphique en chandeliers quotidiens du Bitcoin : (Modèle quantitatif de momentum + Modèle quantitatif de sentiment)
Figure 3
2、Comme le montre (la figure 3), analyse du graphique quotidien :
• Modèle quantitatif de momentum : La semaine dernière a globalement présenté une tendance « d'abord haussière puis baissière ». En première partie de semaine, le prix a accéléré son rebond, la ligne de momentum est passée au-dessus de la ligne zéro, les barres d'énergie positive se sont rapidement amplifiées ; mais en seconde partie, les barres de volume se sont nettement contractées, les lignes de momentum se sont rapprochées, commençant à se rapprocher lentement de la ligne zéro.
Le modèle quantitatif de momentum prévoit : L'énergie haussière en daily montre des signes d'épuisement, surveiller le gain ou la perte de la ligne zéro.
• Modèle quantitatif de sentiment : Après la clôture quotidienne de la semaine dernière, la ligne de sentiment bleue avait une valeur de 38, intensité zéro ; la ligne de sentiment jaune avait une valeur de 76, intensité zéro.
Le modèle quantitatif de sentiment prévoit : Indice de pression et de support : Neutre
Ces données indiquent : Le rebond au niveau daily se poursuit, le marché montre une configuration haussière initiale, mais sa validité doit encore être confirmée. Il convient de se concentrer sur la bataille entre haussiers et baissiers autour de la ligne zéro.
III. Prévision de tendance pour cette semaine : (19.01~25.01)
1、Point de vue central cette semaine : Accorder une attention particulière à la perte ou le gain de la zone de 94 500 ~ 95 000 dollars.
• Résistance effective : Si le prix rebondit dans cette zone et confirme la pression, il devrait maintenir des fluctuations dans le range de 84 000 ~ 94 500 dollars, le prochain objectif de test étant la zone de 89 500 ~ 91 000 dollars.
• Maintien ferme effectif : S'il peut se maintenir fermement dans cette zone, le prix pourrait rebondir en range, mais avec une amplitude limitée.
2、Niveaux de résistance clés :
• Première zone de résistance : Zone de 94 500 ~ 95 000 dollars (bord supérieur du précédent range)
• Deuxième zone de résistance : Zone de 97 500 ~ 99 500 dollars (centre de range précédent)
• Niveau de résistance important : Environ 10 200 dollars (près de la moyenne mobile sur 21 semaines)
3、Niveaux de support clés :
• Premier support : Zone de 89 500 ~ 91 000 dollars (zone de concentration des transactions précédente)
• Deuxième support : Zone de 86 000 ~ 86 500 dollars (support important précédent)
• Support important : Environ 84 000 dollars (bord inférieur du précédent range)
IV. Stratégie opérationnelle cette semaine (en excluant l'influence de nouvelles imprévues) : (19.01~25.01)
1、 Stratégie à moyen terme : Position vide, la tendance pourrait être volatile et répétitive, conserver temporairement les jetons en observation.
2、 Stratégie à court terme : Utiliser 30 % du capital, fixer un point de stop-loss, basé sur les supports et résistances, pour chercher des opportunités de « spread ». (Utiliser le cycle de 30 minutes comme période opérationnelle).
3、 Opérationnellement, accorder une attention particulière à la perte ou au gain de la zone de 94 500 ~ 95 000 dollars. Pour répondre dynamiquement à l'évolution du marché et combiner les signaux du modèle en temps réel, nous proposons deux options opérationnelles à court terme A/B :
• Option A : Si le prix se maintient fermement dans la zone de 94 500 ~ 95 000 dollars :
• Ouverture : Après la percée de la zone de 94 500 ~ 95 000 dollars, apparition de signaux de stabilisation, combinés à un signal de creux du modèle, établir une position acheteuse de 30 %.
• Gestion des risques : Stop-loss initial pour les positions acheteuses fixé à environ 1,5 % en dessous du prix de revient (soit 0,985*prix de revient).
• Clôture : Lors du rebond près des résistances clés combiné à un signal du modèle, liquider progressivement la position pour réaliser les gains.
• Option B : Si le prix perce efficacement vers le bas la zone de 94 500 ~ 95 000 dollars :
• Ouverture : Si le rebond dans cette zone confirme une rupture effective, établir une position vendeuse de 30 %.
• Gestion des risques : Stop-loss initial pour les positions vendeuses fixé à environ 1,5 % au-dessus du prix de revient (soit 1,015*prix de revient).
• Clôture : Lors de la descente près de 86 500 dollars combinée à un signal du modèle, liquider progressivement la position pour réaliser les gains.
Graphique en chandeliers hebdomadaires du Bitcoin : Analyse comparative des structures de tendance historique (11.2021 VS 10.2025)
Figure 4
Note : Sur la figure ci-dessus, moyenne mobile sur 21 semaines (blanche), moyenne mobile sur 84 semaines (verte)
V. Comment l'histoire se répétera-t-elle ? Similitudes, différences et enseignements de la comparaison entre deux cycles d'ajustement au niveau hebdomadaire :
En résumé, nous pouvons extraire les enseignements centraux suivants :
1、Le niveau hebdomadaire actuel est en tendance baissière, ce qui limite l'espace de rebond du daily.
2、Dans les prochaines semaines, la capacité du prix à franchir et se maintenir efficacement au-dessus de la moyenne mobile sur 21 semaines deviendra le point focal du marché. Si le prix, lors de son rebond vers cette moyenne mobile, ne parvient pas à former une percée effective, le marché pourrait reproduire le schéma d'ajustement historique, voire chuter en dessous du seuil de 80 000 dollars.
3、La capacité de l'indicateur MACD au niveau hebdomadaire à afficher des signaux d'arrêt de la chute et de stabilisation, et que la ligne de momentum franchisse efficacement la ligne zéro vers le haut, devient un critère clé pour juger si la tendance du marché s'est inversée.
VI. Recommandation spéciale :
1. Lors de l'ouverture : Fixer immédiatement le stop-loss initial.
2. Lorsque le profit atteint 1% : Déplacer le stop-loss au prix de revient (point d'équilibre), garantissant la sécurité du capital.
3. Lorsque le profit atteint 2% : Déplacer le stop-loss à la position correspondant à 1% de profit.
4. Suivi continu : Ensuite, pour chaque augmentation supplémentaire de 1% du prix, déplacer le stop-loss de 1% simultanément, protection dynamique et verrouillage des gains.
Les marchés financiers évoluent rapidement, toutes les analyses de tendance et stratégies de trading nécessitent des ajustements dynamiques. Tous les points de vue, modèles d'analyse et stratégies opérationnelles impliqués dans cet article proviennent d'analyses techniques personnelles, servent uniquement de journal de trading personnel et ne constituent en aucun cas un conseil en investissement ou une base opérationnelle. Le marché comporte des risques, l'investissement nécessite de la prudence, DYOR (Faites vos propres recherches).
