I. Tổng quan công thức
[Thua lỗ tiềm ẩn từ lệnh mở hợp đồng tương lai]
Nếu một lệnh mua được đặt cao hơn giá đánh dấu, hoặc một lệnh bán thấp hơn đánh dấu, hệ thống sẽ xem xét "thua lỗ tiềm ẩn của lệnh" này khi tính toán cả tỷ lệ ký quỹ ban đầu và tỷ lệ ký quỹ duy trì.
Thua lỗ tiềm ẩn từ một lệnh hợp đồng tương lai USDT-M mở = Số lượng hợp đồng * Mệnh giá mỗi hợp đồng * max (0, (Giá đơn lệnh - Giá đánh dấu) * Hướng lệnh)
Lưu ý: Hướng lệnh là +1 đối với lệnh long; -1 đối với lệnh short.
[Vốn chủ sở hữu ký quỹ của tài khoản]
Thua lỗ tiềm ẩn của lệnh là thua lỗ tiềm ẩn từ những lệnh mở.
Tổng thua lỗ của lệnh mở = Σ Thua lỗ tiềm ẩn của lệnh trên mỗi tiền kỹ thuật số * Giá gần nhất
PnL chưa thực hiện = Hướng vị thế * (Giá đánh dấu - Giá vào lệnh trung bình) * Số lượng hợp đồng * Mệnh giá mỗi hợp đồng
Lưu ý: Hướng vị thế là +1 đối với vị thế long; -1 đối với vị thế short.
Tài sản ký quỹ = Σ Thế chấp trên mỗi tiền kỹ thuật số = Σ (Tài sản ròng của những tiền kỹ thuật số liên quan * Chỉ số giá * Tỷ lệ thế chấp + Nợ ròng * Chỉ số giá)
Lưu ý: PnL chưa thực hiện được bao gồm trong tài sản ký quỹ. Nếu dương, PnL được tính là tài sản ròng USDT; nếu âm, PnL được tính là nợ ròng USDT.
Vốn chủ sở hữu ký quỹ của tài khoản = Tài sản ký quỹ - Tổng thua lỗ của lệnh mở
[Tỷ lệ ký quỹ ban đầu của tài khoản]
Ký quỹ ban đầu của tài khoản = Σ Ký quỹ ban đầu trên tất cả tài sản = Σ (Ký quỹ ban đầu của vị thế + Ký quỹ ban đầu của lệnh)
Ký quỹ ban đầu của vị thế = Quy mô vị thế * Mệnh giá mỗi hợp đồng * Giá đánh dấu * Tỷ lệ ký quỹ ban đầu
Ký quỹ ban đầu của lệnh = Quy mô lệnh * Mệnh giá mỗi hợp đồng * Giá khớp lệnh ước tính * (Tỷ lệ ký quỹ ban đầu + Mức phí taker dựa trên Prime)
Lưu ý:
- Tỷ lệ ký quỹ ban đầu = 1 / Đòn bẩy
- Ký quỹ ban đầu của vị thế không bao gồm mức phí taker dựa trên Prime
- Một khoản phí taker bổ sung dựa trên cấp độ Prime của bạn sẽ được đóng băng trước như một phần của ký quỹ ban đầu của lệnh trước khi mở vị thế.
- Không yêu cầu ký quỹ ban đầu đối với lệnh chỉ giảm.
Ký quỹ ban đầu bằng USDT = Ký quỹ ban đầu trong hợp đồng tương lai ký quỹ bằng USDT * Chỉ số giá USDT
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu của tài khoản = Ký quỹ ban đầu của tài khoản / Vốn chủ sở hữu ký quỹ của tài khoản
[Tỷ lệ ký quỹ duy trì của tài khoản]
Ký quỹ duy trì của tài khoản = Σ Ký quỹ duy trì trên tất cả tài sản = Σ (Ký quỹ duy trì của vị thế + Ký quỹ duy trì của lệnh)
Ký quỹ duy trì của vị thế = Quy mô vị thế * Mệnh giá mỗi hợp đồng * Giá đánh dấu * (Tỷ lệ ký quỹ duy trì + Mức phí taker dựa trên Prime)
Ký quỹ duy trì của lệnh = Quy mô lệnh * Mệnh giá mỗi hợp đồng * Giá đánh dấu * (Tỷ lệ ký quỹ duy trì + Mức phí taker dựa trên Prime)
Lưu ý:
• Cả ký quỹ duy trì của vị thế và ký quỹ duy trì của lệnh đều yêu cầu thêm mức phí taker dựa trên Prime ngoài tỷ lệ ký quỹ duy trì (để bù đắp phí trong trường hợp thanh lý bắt buộc).
• Không yêu cầu ký quỹ duy trì đối với lệnh chỉ giảm.
Ký quỹ duy trì bằng USDT = Ký quỹ duy trì trong hợp đồng tương lai ký quỹ bằng USDT * Chỉ số giá USDT
Tỷ lệ ký quỹ duy trì của tài khoản = Ký quỹ duy trì của tài khoản / Vốn chủ sở hữu ký quỹ của tài khoản
[Ký quỹ khả dụng của tài khoản]
Ký quỹ khả dụng của tài khoản = max (0, Vốn chủ sở hữu ký quỹ của tài khoản - Ký quỹ ban đầu của tài khoản)
II. Ví dụ
| Cặp giao dịch/Tài sản |
BTCUSDT |
ETHUSDT |
USDT |
| Số dư ví |
0,001 |
0,05 |
0 |
| Vốn chủ sở hữu |
0,001 |
0,05 |
0 |
| Giá gần nhất |
85.200 |
1.600 |
1 |
| Giá đánh dấu |
85.202 |
1.602 |
1 |
| Chỉ số giá |
85.205 |
1.605 |
1 |
| Tỷ lệ tài sản |
94% |
94% |
100% |
| Tỷ lệ ký quỹ duy trì |
1,25% |
2% |
／ |
| Mức phí Taker Prime |
0,05% |
0,05% |
/ |
Trường hợp 1
Giả sử bạn không có vị thế mở và lệnh mở nào trong tài khoản.
- Vốn chủ sở hữu ký quỹ của tài khoản
Thua lỗ tiềm ẩn đối với lệnh mở: Không áp dụng (không có lệnh mở)
PnL chưa thực hiện: Không áp dụng (không có vị thế mở)
Tài sản ký quỹ = 0,001 * 85.205 * 94% + 0,05 * 1.605 * 94% = 155,5277 Lưu ý: Tài sản ký quỹ = Σ Thế chấp trên mỗi tiền kỹ thuật số = Σ (Tài sản ròng của những tiền kỹ thuật số liên quan * Chỉ số giá * Tỷ lệ thế chấp + Nợ ròng * Chỉ số giá)
Vốn chủ sở hữu ký quỹ của tài khoản = 155,5277 - 0 = 155,5277 Lưu ý: Vốn chủ sở hữu ký quỹ của tài khoản = Tài sản ký quỹ - Tổng thua lỗ của lệnh mở
- Tỷ lệ ký quỹ ban đầu của tài khoản
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu: Không áp dụng (không sử dụng ký quỹ)
- Tỷ lệ ký quỹ duy trì của tài khoản
Tỷ lệ ký quỹ duy trì: Không áp dụng (không sử dụng ký quỹ)
- Ký quỹ khả dụng của tài khoản
Ký quỹ khả dụng của tài khoản = max (0, 155,5277 - 0) = 155,5277 Lưu ý: Ký quỹ khả dụng của tài khoản = max (0, Vốn chủ sở hữu ký quỹ của tài khoản - Ký quỹ ban đầu của tài khoản)
Trường hợp 2
Giả sử hiện tại bạn không có vị thế mở nào, nhưng có một lệnh long Hợp đồng Tương lai USDT-M mở 0,001 BTC, đặt ở mức giá 84.500 với đòn bẩy 10x.
- Vốn chủ sở hữu ký quỹ của tài khoản
Thua lỗ tiềm ẩn từ một lệnh hợp đồng tương lai USDT-M mở: 0 (= 1 * 0,001 * max (0, (84.500 - 85.202)) * 1 = 1 * 0,001 * max (0, -702) * 1 = 1 * 0,001 * 0 * 1) Lưu ý: Thua lỗ tiềm ẩn từ một lệnh hợp đồng tương lai USDT-M mở = Số lượng hợp đồng * Mệnh giá mỗi hợp đồng * max (0, (Giá đơn lệnh - Giá đánh dấu) * Hướng lệnh)
Tổng thua lỗ của lệnh mở = 0 * 85.200 = 0 Lưu ý: Tổng thua lỗ của lệnh mở = Σ Thua lỗ tiềm ẩn của lệnh trên mỗi tiền kỹ thuật số * Giá gần nhất
PnL chưa thực hiện: Không áp dụng (không có vị thế mở)
Tài sản ký quỹ = 0,001 * 85.205 * 94% + 0,05 * 1.605 * 94% = 155,5277 Lưu ý: Tài sản ký quỹ = Σ Thế chấp trên mỗi tiền kỹ thuật số = Σ (Tài sản ròng của những tiền kỹ thuật số liên quan * Chỉ số giá * Tỷ lệ thế chấp + Nợ ròng * Chỉ số giá)
Vốn chủ sở hữu ký quỹ của tài khoản = 155,5277 - 0 = 155,5277 Lưu ý: Vốn chủ sở hữu ký quỹ của tài khoản = Tài sản ký quỹ - Tổng thua lỗ của lệnh mở
- Tỷ lệ ký quỹ ban đầu của tài khoản
Ký quỹ ban đầu bao gồm ký quỹ ban đầu của vị thế và ký quỹ ban đầu của lệnh. Vì bạn có một lệnh mở nhưng không có vị thế nào, nên chỉ cần tính ký quỹ ban đầu của lệnh.
Ký quỹ ban đầu của lệnh = 1 * 0,001 * 84.500 * (1/10 + 0,05%) = 1 * 0,001 * 84.500 × 0,1005 = 8,49225 Lưu ý: Ký quỹ ban đầu của lệnh = Quy mô lệnh * Mệnh giá mỗi hợp đồng * Giá khớp lệnh ước tính * (Tỷ lệ ký quỹ ban đầu + Mức phí taker dựa trên Prime)
Ký quỹ ban đầu bằng USDT = 8,49225 × 1 = 8,49225 Lưu ý: Ký quỹ ban đầu bằng USDT = Ký quỹ ban đầu trong hợp đồng tương lai ký quỹ bằng USDT * Chỉ số giá USDT
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu của tài khoản = 8,49225 / 155,5277 = 5,460% Lưu ý: Tỷ lệ ký quỹ ban đầu của tài khoản = Ký quỹ ban đầu của tài khoản / Vốn chủ sở hữu ký quỹ của tài khoản
- Tỷ lệ ký quỹ duy trì của tài khoản
Vì bạn có một lệnh mở nhưng không có vị thế, nên chỉ cần tính toán ký quỹ duy trì của lệnh đó.
Ký quỹ duy trì của lệnh = 1 * 0,001 * 85.202 * (1,25% + 0,05%) = 1 * 0,001 * 85.202 * 1,30% = 1,1076 Lưu ý: Ký quỹ duy trì của lệnh = Quy mô lệnh * Mệnh giá mỗi hợp đồng * Giá đánh dấu * (Tỷ lệ ký quỹ duy trì + Mức phí taker dựa trên Prime)
Tỷ lệ ký quỹ duy trì của tài khoản = 1,1076 / 155,5277 = 0,7122% Lưu ý: Tỷ lệ ký quỹ duy trì của tài khoản = Ký quỹ duy trì của tài khoản / Vốn chủ sở hữu ký quỹ của tài khoản
- Ký quỹ khả dụng của tài khoản
Ký quỹ khả dụng của tài khoản = max (0, 155,5277 - 8,49225) = 147,0355 Lưu ý: Ký quỹ khả dụng của tài khoản = max (0, Vốn chủ sở hữu ký quỹ của tài khoản - Ký quỹ ban đầu của tài khoản)
Trường hợp 3
Giả sử hiện tại bạn không có vị thế mở nào, nhưng có một lệnh long Hợp đồng Tương lai USDT-M mở 0,001 BTC, đặt ở mức giá 85.203 với đòn bẩy 10x.
- Vốn chủ sở hữu ký quỹ của tài khoản
Thua lỗ tiềm ẩn từ một lệnh hợp đồng tương lai USDT-M mở: 0,001 = 1 * 0,001 * max (0, (85.203-85.202)) * 1 = 1 * 0,001 * max (0,1) * 1 = 1 * 0,001 * 1 * 1 Lưu ý: Thua lỗ tiềm ẩn từ một lệnh hợp đồng tương lai USDT-M mở = Số lượng hợp đồng * Mệnh giá mỗi hợp đồng * max (0, (Giá đơn lệnh - Giá đánh dấu) * Hướng lệnh)
Tổng thua lỗ của lệnh mở = 0,001 * 85.200 = 85,2 Lưu ý: Tổng thua lỗ của lệnh mở = Σ Thua lỗ tiềm ẩn của lệnh trên mỗi tiền kỹ thuật số * Giá gần nhất
PnL chưa thực hiện: Không áp dụng (không có vị thế mở)
Tài sản ký quỹ = 0,001 * 85.205 * 94% + 0,05 * 1.605 * 94% = 155,5277 Lưu ý: Tài sản ký quỹ = Σ Thế chấp trên mỗi tiền kỹ thuật số = Σ (Tài sản ròng của những tiền kỹ thuật số liên quan * Chỉ số giá * Tỷ lệ thế chấp + Nợ ròng * Chỉ số giá)
Vốn chủ sở hữu ký quỹ của tài khoản = 155,5277 - 85,2 = 70,3277 Lưu ý: Vốn chủ sở hữu ký quỹ của tài khoản = Tài sản ký quỹ - Tổng thua lỗ của lệnh mở
- Tỷ lệ ký quỹ ban đầu của tài khoản
Ký quỹ ban đầu bao gồm ký quỹ ban đầu của vị thế và ký quỹ ban đầu của lệnh. Vì bạn có một lệnh mở nhưng không có vị thế nào, nên chỉ cần tính ký quỹ ban đầu của lệnh.
Ký quỹ ban đầu của lệnh = 1 * 0,001 * 85.203 * (1/10 + 0,05%) = 1 * 0,001 * 85.203 * 0,1005 = 8,5629015 Lưu ý: Ký quỹ ban đầu của lệnh = Quy mô lệnh * Mệnh giá mỗi hợp đồng * Giá khớp lệnh ước tính * (Tỷ lệ ký quỹ ban đầu + Mức phí taker dựa trên Prime)
Ký quỹ ban đầu bằng USDT = 8,5629015 * 1 = 8,5629015 Lưu ý: Ký quỹ ban đầu bằng USDT = Ký quỹ ban đầu trong hợp đồng tương lai ký quỹ bằng USDT * Chỉ số giá USDT
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu của tài khoản = 8,5629015 / 70,3277 = 12,176% Lưu ý: Tỷ lệ ký quỹ ban đầu của tài khoản = Ký quỹ ban đầu của tài khoản / Vốn chủ sở hữu ký quỹ của tài khoản
- Tỷ lệ ký quỹ duy trì của tài khoản
Vì bạn có một lệnh mở nhưng không có vị thế, nên chỉ cần tính toán ký quỹ duy trì của lệnh đó.
Ký quỹ duy trì của lệnh = 1 * 0,001 * 85.202 * (1,25% + 0,05%) = 1,1076 Lưu ý: Ký quỹ duy trì của lệnh = Quy mô lệnh * Mệnh giá mỗi hợp đồng * Giá đánh dấu * (Tỷ lệ ký quỹ duy trì + Mức phí taker dựa trên Prime)
Tỷ lệ ký quỹ duy trì của tài khoản = 1,1076 / 70,3277 = 1,5749% Lưu ý: Tỷ lệ ký quỹ duy trì của tài khoản = Ký quỹ duy trì của tài khoản / Vốn chủ sở hữu ký quỹ của tài khoản
- Ký quỹ khả dụng của tài khoản
Ký quỹ khả dụng của tài khoản = max (0, 70,3277 - 8,5629015) = 61,7648 Lưu ý: Ký quỹ khả dụng của tài khoản = max (0, Vốn chủ sở hữu ký quỹ của tài khoản - Ký quỹ ban đầu của tài khoản)
Trường hợp 4
Giả sử bạn không có lệnh mở nào trong tài khoản, nhưng có một vị thế mở như sau: Một vị thế BTC long, với giá vào lệnh trung bình là 84.000, số lượng là 0,001 BTC và đòn bẩy là 10x.
- Vốn chủ sở hữu ký quỹ của tài khoản
Thua lỗ tiềm ẩn đối với lệnh mở: Không áp dụng (không có lệnh mở)
PnL chưa thực hiện = 1 * 1 * 0,001 * (85.202 - 84.000) = 1,202 Lưu ý: PnL chưa thực hiện = Hướng vị thế * (Giá đánh dấu - Giá vào lệnh trung bình) * Số lượng hợp đồng * Mệnh giá mỗi hợp đồng
Tài sản ký quỹ = 0,001 * 85.205 * 94% + 0,05 * 1.605 * 94% + 1,202 * 1 * 100% = 156,7297 Lưu ý: Tài sản ký quỹ = Σ Thế chấp trên mỗi tiền kỹ thuật số = Σ (Tài sản ròng của những tiền kỹ thuật số liên quan * Chỉ số giá * Tỷ lệ thế chấp + Nợ ròng * Chỉ số giá)
Vốn chủ sở hữu ký quỹ của tài khoản = 156,7297 - 0 = 156,7297 Lưu ý: Vốn chủ sở hữu ký quỹ của tài khoản = Tài sản ký quỹ - Tổng thua lỗ của lệnh mở
- Tỷ lệ ký quỹ ban đầu của tài khoản
Ký quỹ ban đầu bao gồm ký quỹ ban đầu của vị thế và ký quỹ ban đầu của lệnh. Vì bạn có một vị thế mở nhưng không có lệnh nào, nên chỉ cần tính ký quỹ ban đầu của vị thế.
Ký quỹ ban đầu của vị thế = 1 * 0,001 * 85.202 * (1/10) = 8,5202 Lưu ý: Ký quỹ ban đầu của vị thế = Quy mô vị thế * Mệnh giá mỗi hợp đồng * Giá đánh dấu * Tỷ lệ ký quỹ ban đầu
(Ký quỹ ban đầu của vị thế không bao gồm mức phí taker dựa trên Prime)
Ký quỹ ban đầu bằng USDT = 8,5202 * 1 = 8,5202 Lưu ý: Ký quỹ ban đầu bằng USDT = Ký quỹ ban đầu trong hợp đồng tương lai ký quỹ bằng USDT * Chỉ số giá USDT
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu của tài khoản = 8,5202 / 156,7297 = 5,436% Lưu ý: Tỷ lệ ký quỹ ban đầu của tài khoản = Ký quỹ ban đầu của tài khoản / Vốn chủ sở hữu ký quỹ của tài khoản
- Tỷ lệ ký quỹ duy trì của tài khoản
Ký quỹ duy trì của vị thế = 1 * 0,001 * 85.202 * (1,25% + 0,05%) = 1 * 0,001 * 85.202 * 1,30% = 1,1076 Lưu ý: Ký quỹ duy trì của vị thế = Quy mô vị thế * Mệnh giá mỗi hợp đồng * Giá đánh dấu * (Tỷ lệ ký quỹ duy trì + Mức phí taker dựa trên Prime)
Tỷ lệ ký quỹ duy trì của tài khoản = 1,1076 / 156,7297 = 0,7066% Lưu ý: Tỷ lệ ký quỹ duy trì của tài khoản = Ký quỹ duy trì của tài khoản / Vốn chủ sở hữu ký quỹ của tài khoản
- Ký quỹ khả dụng của tài khoản
Ký quỹ khả dụng của tài khoản = max (0, 156,7297-8,5202) = 148,2095 Lưu ý: Ký quỹ khả dụng của tài khoản = max (0, Vốn chủ sở hữu ký quỹ của tài khoản - Ký quỹ ban đầu của tài khoản)
Trường hợp 5
Giả sử bạn có một vị thế BTC long, với giá vào lệnh trung bình là 84.000, số lượng là 0,001 BTC và đòn bẩy là 10x.Trong khi đó, bạn cũng có một lệnh long Hợp đồng Tương lai USDT-M mở 0,001 BTC, đặt ở mức giá 84.500 với đòn bẩy 10x.
- Vốn chủ sở hữu ký quỹ của tài khoản
Thua lỗ tiềm ẩn từ một lệnh hợp đồng tương lai USDT-M mở: 0 = 1 * 0,001 * max (0, (84.500 - 85.202)) * 1 = 1 * 0,001 * max (0, -702) * 1 = 1 * 0,001 * 0 * 1 Lưu ý: Thua lỗ tiềm ẩn từ một lệnh hợp đồng tương lai USDT-M mở = Số lượng hợp đồng * Mệnh giá mỗi hợp đồng * max (0, (Giá đơn lệnh - Giá đánh dấu) * Hướng lệnh)
Tổng thua lỗ của lệnh mở = 0 * 85.200 = 0 Lưu ý: Tổng thua lỗ của lệnh mở = Σ Thua lỗ tiềm ẩn của lệnh trên mỗi tiền kỹ thuật số * Giá gần nhất
PnL chưa thực hiện = 1 * 1 * 0,001 * (85.202 - 84.000) = 1,202 Lưu ý: PnL chưa thực hiện = Hướng vị thế * (Giá đánh dấu - Giá vào lệnh trung bình) * Số lượng hợp đồng * Mệnh giá mỗi hợp đồng
Tài sản ký quỹ = 0,001 * 85.205 * 94% + 0,05 * 1.605 * 94% + 1,202 * 1 * 100% = 156,7297 Lưu ý: Tài sản ký quỹ = Σ Thế chấp trên mỗi tiền kỹ thuật số = Σ (Tài sản ròng của những tiền kỹ thuật số liên quan * Chỉ số giá * Tỷ lệ thế chấp + Nợ ròng * Chỉ số giá)
Vốn chủ sở hữu ký quỹ của tài khoản = 156,7297 - 0 = 156,7297 Lưu ý: Vốn chủ sở hữu ký quỹ của tài khoản = Tài sản ký quỹ - Tổng thua lỗ của lệnh mở
- Tỷ lệ ký quỹ ban đầu của tài khoản
Ký quỹ ban đầu bao gồm ký quỹ ban đầu của vị thế và ký quỹ ban đầu của lệnh. Vì bạn có một vị thế và một lệnh, nên cần tính cả ký quỹ ban đầu của vị thế và ký quỹ ban đầu của lệnh.
Ký quỹ ban đầu của tài khoản = Ký quỹ ban đầu của vị thế + Ký quỹ ban đầu của lệnh
= (Quy mô vị thế * Mệnh giá mỗi hợp đồng * Giá đánh dấu * Tỷ lệ ký quỹ ban đầu) + (Quy mô lệnh * Mệnh giá mỗi hợp đồng * Giá khớp lệnh ước tính * (Tỷ lệ ký quỹ ban đầu + Mức phí taker dựa trên Prime))
= (1 * 0,001 * 85.202 * 1/10) + (1 * 0,001 * 84.500 * (1/10 + 0,05%))
= 8,5202 + 8,49225
= 17,01245
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu của tài khoản = 17,01245 / 156,7297 = 10,855% Lưu ý: Tỷ lệ ký quỹ ban đầu của tài khoản = Ký quỹ ban đầu của tài khoản / Vốn chủ sở hữu ký quỹ của tài khoản
- Tỷ lệ ký quỹ duy trì của tài khoản
Vì bạn có một lệnh mở và một vị thế, nên cần phải tính toán ký quỹ duy trì của cả lệnh và vị thế đó.
Ký quỹ duy trì của tài khoản = Ký quỹ duy trì của vị thế + Ký quỹ duy trì của lệnh
= Quy mô vị thế * Mệnh giá mỗi hợp đồng * Giá đánh dấu * (Tỷ lệ ký quỹ duy trì + Mức phí taker dựa trên Prime) + Quy mô lệnh * Mệnh giá mỗi hợp đồng * Giá đánh dấu * (Tỷ lệ ký quỹ duy trì + Mức phí taker dựa trên Prime)
= 1 * 0,001 * 85.202 * (1,25% + 0,05%) + 1 * 0,001 * 85.202 * (1,25% + 0,05%)
= 1,1076 + 1,1076
= 2,2152
Tỷ lệ ký quỹ duy trì của tài khoản = 2,2152 / 156,7297 = 1,4134% Lưu ý: Tỷ lệ ký quỹ duy trì của tài khoản = Ký quỹ duy trì của tài khoản / Vốn chủ sở hữu ký quỹ của tài khoản
- Ký quỹ khả dụng của tài khoản
Ký quỹ khả dụng của tài khoản = max (0, 156,7297 - 17,01245) = 139,7173 Lưu ý: Ký quỹ khả dụng của tài khoản = max (0, Vốn chủ sở hữu ký quỹ của tài khoản - Ký quỹ ban đầu của tài khoản)
Trường hợp 6
Giả sử bạn có một vị thế BTC long, với giá vào lệnh trung bình là 84.000, số lượng là 0,001 BTC và đòn bẩy là 10x.Trong khi đó, bạn cũng có một lệnh long Hợp đồng Tương lai USDT-M mở 0,001 BTC, đặt ở mức giá 85.203 với đòn bẩy 10x.
- Vốn chủ sở hữu ký quỹ của tài khoản
Thua lỗ tiềm ẩn từ một lệnh hợp đồng tương lai USDT-M mở: 0,001 = 1 * 0,001 * max (0, (85.203 - 85.202)) * 1 = 1 * 0,001 * max (0, 1) * 1 = 1 * 0,001 * 1 * 1 Lưu ý: Thua lỗ tiềm ẩn từ một lệnh hợp đồng tương lai USDT-M mở = Số lượng hợp đồng * Mệnh giá mỗi hợp đồng * max (0, (Giá đơn lệnh - Giá đánh dấu) * Hướng lệnh)
Tổng thua lỗ của lệnh mở = 0,001 * 85.200 = 85,2 Lưu ý: Tổng thua lỗ của lệnh mở = Σ Thua lỗ tiềm ẩn của lệnh trên mỗi tiền kỹ thuật số * Giá gần nhất
PnL chưa thực hiện = 1 * 1 * 0,001 * (85.202 - 84.000) = 1,202 Lưu ý: PnL chưa thực hiện = Hướng vị thế * (Giá đánh dấu - Giá vào lệnh trung bình) * Số lượng hợp đồng * Mệnh giá mỗi hợp đồng
Tài sản ký quỹ = 0,001 * 85.205 * 94% + 0,05 * 1.605 * 94% + 1,202 * 1 * 100% = 156,7297 Lưu ý: Tài sản ký quỹ = Σ Thế chấp trên mỗi tiền kỹ thuật số = Σ (Tài sản ròng của những tiền kỹ thuật số liên quan * Chỉ số giá * Tỷ lệ thế chấp + Nợ ròng * Chỉ số giá)
Vốn chủ sở hữu ký quỹ của tài khoản = 156,7297 - 85,2 = 71,5297 Lưu ý: Vốn chủ sở hữu ký quỹ của tài khoản = Tài sản ký quỹ - Tổng thua lỗ của lệnh mở
- Tỷ lệ ký quỹ ban đầu của tài khoản
Ký quỹ ban đầu bao gồm ký quỹ ban đầu của vị thế và ký quỹ ban đầu của lệnh. Vì bạn có một vị thế và một lệnh, nên cần tính cả ký quỹ ban đầu của vị thế và ký quỹ ban đầu của lệnh.
Ký quỹ ban đầu của tài khoản = Ký quỹ ban đầu của vị thế + Ký quỹ ban đầu của lệnh
= (Quy mô vị thế * Mệnh giá mỗi hợp đồng * Giá đánh dấu * Tỷ lệ ký quỹ ban đầu) + (Quy mô lệnh * Mệnh giá mỗi hợp đồng * Giá khớp lệnh ước tính * (Tỷ lệ ký quỹ ban đầu + Mức phí taker dựa trên Prime))
= (1 * 0,001 * 85.202 * 1/10) + (1 * 0,001 × 85.203 * (1/10 + 0,05%))
= 8,5202 + 8,5629015
= 17,0831015
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu của tài khoản = 17,0831015 / 71,5297 = 23,882% Lưu ý: Tỷ lệ ký quỹ ban đầu của tài khoản = Ký quỹ ban đầu của tài khoản / Vốn chủ sở hữu ký quỹ của tài khoản
- Tỷ lệ ký quỹ duy trì của tài khoản
Vì bạn có một lệnh mở và một vị thế, nên cần phải tính toán ký quỹ duy trì của cả lệnh và vị thế đó.
Ký quỹ duy trì của tài khoản = Ký quỹ duy trì của vị thế + Ký quỹ duy trì của lệnh
= Quy mô vị thế * Mệnh giá mỗi hợp đồng * Giá đánh dấu * (Tỷ lệ ký quỹ duy trì + Mức phí taker dựa trên Prime) + Quy mô lệnh * Mệnh giá mỗi hợp đồng * Giá đánh dấu * (Tỷ lệ ký quỹ duy trì + Mức phí taker dựa trên Prime)
= 1 * 0,001 * 85.202 * (1,25% + 0,05%) + 1 * 0,001 * 85.202 * (1,25% + 0,05%)
= 1,1076 + 1,1076
= 2,2152
Tỷ lệ ký quỹ duy trì của tài khoản = 2,2152 / 71,5297 = 3,0969% Lưu ý: Tỷ lệ ký quỹ duy trì của tài khoản = Ký quỹ duy trì của tài khoản / Vốn chủ sở hữu ký quỹ của tài khoản
- Ký quỹ khả dụng của tài khoản
Ký quỹ khả dụng của tài khoản = max (0, 71,5297 - 17,0831015）= 54,4466 Lưu ý: Ký quỹ khả dụng của tài khoản = max (0, Vốn chủ sở hữu ký quỹ của tài khoản - Ký quỹ ban đầu của tài khoản)
III. Lưu ý
1. Về phí giao dịch
- Ký quỹ ban đầu của lệnh: Một khoản phí taker bổ sung dựa trên cấp độ Prime của bạn ngoài tỷ lệ ký quỹ ban đầu sẽ được đóng băng trước như một phần của ký quỹ ban đầu của lệnh trước khi mở vị thế.
- Ký quỹ duy trì của vị thế/Ký quỹ duy trì của lệnh: Cần thêm mức phí taker dựa trên Prime ngoài cả hai tỷ lệ ký quỹ duy trì (để bù đắp phí trong trường hợp thanh lý bắt buộc).
- Ký quỹ ban đầu của vị thế: Không đóng băng trước phí giao dịch.
- Lệnh chỉ giảm: Không yêu cầu ký quỹ ban đầu và ký quỹ duy trì.
2. Về giá khớp lệnh ước tính
Giá khớp lệnh ước tính sẽ được xác định bằng cách tham chiếu cả giá chào mua/chào bán tốt nhất trong sổ lệnh và giá bảo vệ kiểm soát rủi ro. Giá thực tế sẽ tùy thuộc vào giá hiển thị trên trang đặt lệnh.
3. Về nguyên tắc mức phí
- Đối với lệnh hiện có, phí ước tính để mở vị thế được đóng băng theo mức phí taker dựa trên Prime áp dụng tại thời điểm đặt lệnh. Đối với lệnh mới, phí mở lệnh ước tính được đóng băng theo mức phí taker dựa trên Prime mới nhất áp dụng tại thời điểm đặt lệnh. Phí giao dịch thực tế được tính dựa trên mức phí của nền tảng tại thời điểm khớp lệnh.
- Mức phí dựa trên Prime tại thời điểm mở vị thế được sử dụng làm mức phí cuối cùng khi vị thế bị thanh lý, ngay cả khi mức phí thay đổi tại thời điểm thanh lý.
